Сравнение DFIHX с HUBBX

С начала года, DFIHX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у HUBBX с доходностью 0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFIHX имеют среднегодовую доходность 1.93%, а акции HUBBX немного впереди с 1.99%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии HUBBX в 0.69%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и Hartford Ultrashort Bond HLS Fund (HUBBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFIHX на текущий момент составляет 5.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HUBBX равному 4.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIHX и HUBBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFIHX и HUBBX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности HUBBX в 4.93%

Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, примерно равная максимальной просадке HUBBX в -2.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и HUBBX.

Текущая волатильность для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) составляет 0.20%, в то время как у Hartford Ultrashort Bond HLS Fund (HUBBX) волатильность равна 0.31%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.