Сравнение DFIHX с HUBBX
DFIHX (DFA One Year Fixed Income Portfolio) and HUBBX (Hartford Ultrashort Bond HLS Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, DFIHX returned 2.00%/yr vs 2.04%/yr for HUBBX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DFIHX charges 0.13%/yr vs 0.69%/yr for HUBBX.
Доходность
Сравнение доходности DFIHX и HUBBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIHX показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у HUBBX с доходностью 1.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFIHX имеют среднегодовую доходность 2.00%, а акции HUBBX немного впереди с 2.04%.
DFIHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 2.00%
HUBBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение доходности по годам DFIHX и HUBBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 1.86% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.94% |
HUBBX Hartford Ultrashort Bond HLS Fund | 1.36% | 4.32% | 4.91% | 4.98% | -0.50% | -0.46% | 1.27% | 2.55% | 1.27% | 0.80% |
Correlation
The correlation between DFIHX and HUBBX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2013 г. | 0.24 |
The correlation between DFIHX and HUBBX shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIHX vs. HUBBX — Ранг доходности на риск
DFIHX
HUBBX
Сравнение DFIHX c HUBBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и Hartford Ultrashort Bond HLS Fund (HUBBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFIHX | HUBBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.95 | 2.76 | +5.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 40.21 | 11.97 | +28.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 254.31 | 60.31 | +194.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFIHX и HUBBX
Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, примерно равная максимальной просадке HUBBX в -2.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и HUBBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIHX | HUBBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -2.53% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.29% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.49% | -0.29% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.26% | -1.70% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.26% | -2.53% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.20% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.06% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIHX и HUBBX
DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и Hartford Ultrashort Bond HLS Fund (HUBBX) имеют волатильность 0.28% и 0.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIHX | HUBBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.29% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 0.63% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64% | 0.82% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.01% | 0.90% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.80% | 0.80% | 0.00% |
Сравнение комиссий DFIHX и HUBBX
DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии HUBBX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIHX и HUBBX
Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности HUBBX в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.92% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
HUBBX Hartford Ultrashort Bond HLS Fund | 4.88% | 4.95% | 4.14% | 1.00% | 0.00% | 0.54% | 2.17% | 1.63% | 0.86% | 0.50% | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFIHX and HUBBX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBBX has higher volatility (0.29%) compared to DFIHX (0.28%). In terms of maximum drawdown, DFIHX dropped -2.53% vs HUBBX's -2.53%.
DFIHX currently has the higher Sharpe Ratio (6.15 vs 4.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIHX и HUBBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор