Сравнение DFIHX с FAPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX).
DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г.. FAPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIHX и FAPGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIHX и FAPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -0.06% |
FAPGX Fidelity Sustainable Low Duration Bond | 0.49% | 4.57% | 5.32% | 5.28% | 0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIHX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у FAPGX с доходностью 0.49%.
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
FAPGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIHX и FAPGX
DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FAPGX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIHX vs. FAPGX — Ранг доходности на риск
DFIHX
FAPGX
Сравнение DFIHX c FAPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIHX | FAPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.38 | 3.63 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.47 | 8.39 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.43 | 2.75 | +5.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.97 | 14.12 | -5.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.87 | 56.83 | -17.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIHX | FAPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38 | 3.63 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 3.87 | -2.34 |
Корреляция
Корреляция между DFIHX и FAPGX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIHX и FAPGX
Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности FAPGX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
FAPGX Fidelity Sustainable Low Duration Bond | 4.26% | 4.40% | 4.81% | 3.44% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFIHX и FAPGX
Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что больше максимальной просадки FAPGX в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и FAPGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIHX | FAPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -0.49% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -0.29% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.07% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.07% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIHX и FAPGX
Текущая волатильность для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) составляет 0.20%, в то время как у Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) волатильность равна 0.26%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIHX | FAPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.26% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.82% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 1.10% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 1.06% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 1.06% | -0.27% |