Сравнение DFIHX с CBUDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX).
DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г.. CBUDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIHX и CBUDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIHX и CBUDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% |
CBUDX CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund | 0.75% | 5.25% | 5.83% | 5.61% | 2.25% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIHX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у CBUDX с доходностью 0.75%.
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
CBUDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIHX и CBUDX
DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CBUDX в 0.89%.
Доходность на риск
DFIHX vs. CBUDX — Ранг доходности на риск
DFIHX
CBUDX
Сравнение DFIHX c CBUDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIHX | CBUDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.38 | 5.73 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.47 | 10.91 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.43 | 4.60 | +3.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.97 | 12.17 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.87 | 79.91 | -41.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIHX | CBUDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38 | 5.73 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 4.58 | -3.06 |
Корреляция
Корреляция между DFIHX и CBUDX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIHX и CBUDX
Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности CBUDX в 4.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
CBUDX CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund | 4.57% | 4.61% | 5.68% | 5.67% | 2.94% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFIHX и CBUDX
Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что больше максимальной просадки CBUDX в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и CBUDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIHX | CBUDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -0.40% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -0.40% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.30% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.03% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.06% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIHX и CBUDX
Текущая волатильность для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) составляет 0.20%, в то время как у CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIHX | CBUDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.42% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.68% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 0.85% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 0.92% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 0.92% | -0.13% |