PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGBX с TPINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFGBX с TPINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFGBX (DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio) and TPINX (Templeton Global Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, DFGBX returned 1.27%/yr vs 0.22%/yr for TPINX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DFGBX charges 0.23%/yr vs 0.94%/yr for TPINX.

Доходность

Сравнение доходности DFGBX и TPINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и Templeton Global Bond Fund (TPINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFGBX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у TPINX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции DFGBX превзошли акции TPINX по среднегодовой доходности: 1.27% против 0.22% соответственно.

DFGBX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.38%
3 года*
4.19%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.27%

TPINX

1 день
-0.70%
1 месяц
-0.53%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.59%
3 года*
2.09%
5 лет*
-1.02%
10 лет*
0.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFGBX и TPINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio		1.15%3.13%5.37%5.00%-6.63%-1.03%1.52%4.04%1.68%0.88%
TPINX
Templeton Global Bond Fund		1.43%15.02%-11.95%2.45%-6.17%-5.06%-4.41%0.63%1.26%2.36%

Correlation

The correlation between DFGBX and TPINX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 1990 г.

0.13

Over the past year, DFGBX and TPINX have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

Templeton Global Bond Fund

Часто сравнивают с DFGBX:
DFGBX с DGCBDFGBX с DFSHXDFGBX с BNDXDFGBX с DFAPXDFGBX с DFCFDFGBX с DFSDDFGBX с DFUSX
Часто сравнивают с TPINX:
TPINX с MAWIXTPINX с FKINXTPINX с DAIOXTPINX с TEDMXTPINX с FREEXTPINX с DFSHXTPINX с EAIIX

Доходность на риск

DFGBX vs. TPINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGBX
Ранг доходности на риск DFGBX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TPINX
Ранг доходности на риск TPINX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPINX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPINX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPINX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPINX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPINX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGBX c TPINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и Templeton Global Bond Fund (TPINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGBXTPINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.86

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.26

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

0.98

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

3.19

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGBX vs. TPINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGBX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа TPINX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGBX и TPINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGBXTPINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.86

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.13

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.03

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.77

-0.03

Просадки

Сравнение просадок DFGBX и TPINX

Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки TPINX в -26.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и TPINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFGBXTPINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.63%

-26.45%

+16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-6.36%

+4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.67%

-13.03%

+11.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.63%

-19.15%

+9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.63%

-26.45%

+16.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-13.66%

+13.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-4.84%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

1.94%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGBX и TPINX

Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.58%, в то время как у Templeton Global Bond Fund (TPINX) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFGBXTPINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

2.23%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

5.97%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

7.25%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

8.13%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.93%

7.27%

-5.34%

Сравнение комиссий DFGBX и TPINX

DFGBX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TPINX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGBX и TPINX

Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности TPINX в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio		3.43%2.91%4.69%3.61%1.63%0.73%0.03%2.30%4.74%0.89%1.16%1.72%
TPINX
Templeton Global Bond Fund		5.06%4.29%5.77%3.87%5.17%5.38%4.59%6.12%6.53%3.34%2.33%3.11%

Часто задаваемые вопросы

DFGBX and TPINX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPINX has higher volatility (2.23%) compared to DFGBX (0.58%). In terms of maximum drawdown, DFGBX dropped -9.63% vs TPINX's -26.45%.

DFGBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFGBX и TPINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор