Сравнение DFFGX с GGIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Victory INCORE Fund for Income (GGIFX).
DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. GGIFX управляется Victory. Фонд был запущен 15 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFGX и GGIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFGX и GGIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
GGIFX Victory INCORE Fund for Income | 0.21% | 4.28% | 4.04% | 4.01% | -5.47% | -1.74% | 2.78% | 3.85% | 0.96% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у GGIFX с доходностью 0.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFFGX имеют среднегодовую доходность 1.18%, а акции GGIFX немного отстают с 1.16%.
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
GGIFX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 1.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFGX и GGIFX
DFFGX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GGIFX в 0.91%.
Доходность на риск
DFFGX vs. GGIFX — Ранг доходности на риск
DFFGX
GGIFX
Сравнение DFFGX c GGIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Victory INCORE Fund for Income (GGIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFGX | GGIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 1.91 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 2.96 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.97 | 1.46 | +2.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.45 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 12.18 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFGX | GGIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.91 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.40 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.51 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.19 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между DFFGX и GGIFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFGX и GGIFX
Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности GGIFX в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
GGIFX Victory INCORE Fund for Income | 4.99% | 4.21% | 5.33% | 5.39% | 5.40% | 4.99% | 4.61% | 5.13% | 5.59% | 5.21% | 5.22% | 5.07% |
Просадки
Сравнение просадок DFFGX и GGIFX
Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, что больше максимальной просадки GGIFX в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и GGIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFGX | GGIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -9.08% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -1.03% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.49% | -8.39% | +1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -9.08% | +2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.59% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -1.17% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.29% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFGX и GGIFX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у Victory INCORE Fund for Income (GGIFX) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFGX | GGIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.69% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 1.10% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 1.86% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 2.53% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 2.26% | -0.69% |