PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с EMVL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEV с EMVL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L).

DFEV и EMVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. EMVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEV и EMVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEV и EMVL.L

2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		6.59%32.54%7.26%15.52%-6.71%
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		12.17%43.13%14.48%18.38%-6.06%

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у EMVL.L с доходностью 12.17%.

DFEV

1 день
0.42%
1 месяц
-6.30%
С начала года
6.59%
6 месяцев
12.70%
1 год
35.91%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMVL.L

1 день
3.53%
1 месяц
-6.33%
С начала года
12.17%
6 месяцев
23.32%
1 год
53.79%
3 года*
27.33%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с SCHGDFEV с AVDVDFEV с VXUSDFEV с EFADFEV с DGS
Часто сравнивают с EMVL.L:
EMVL.L с EIMI.LEMVL.L с AVESEMVL.L с AVEMEMVL.L с DGSE.LEMVL.L с VWOEMVL.L с HSEF.LEMVL.L с IWDA.L

Сравнение комиссий DFEV и EMVL.L

DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии EMVL.L в 0.40%.

DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Доходность на риск

DFEV vs. EMVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EMVL.L
Ранг доходности на риск EMVL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMVL.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMVL.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMVL.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMVL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c EMVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVEMVL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.63

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

3.18

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

4.87

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.44

17.74

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. EMVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMVL.L равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и EMVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVEMVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.63

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.65

+0.19

Корреляция

Корреляция между DFEV и EMVL.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и EMVL.L

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как EMVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.46%2.69%3.17%3.47%3.35%
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEV и EMVL.L

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки EMVL.L в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и EMVL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVEMVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-34.95%

+16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-12.67%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-8.54%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-10.19%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.20%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и EMVL.L

Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) имеют волатильность 7.94% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVEMVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

7.90%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

15.35%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

20.25%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

19.48%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

22.02%

-6.04%