Сравнение DFESX с EITEX
DFESX (DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio) and EITEX (Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, DFESX returned 9.21%/yr vs 6.82%/yr for EITEX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. DFESX charges 0.45%/yr vs 0.96%/yr for EITEX.
Доходность
Сравнение доходности DFESX и EITEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFESX показывает доходность 20.36%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции DFESX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 9.21% против 6.82% соответственно.
DFESX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -3.55%
- 6 месяцев
- 11.45%
- С начала года
- 20.36%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 9.21%
- Всё время*
- 7.07%
EITEX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- 11.40%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 6.82%
- Всё время*
- 8.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFESX и EITEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFESX DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio | 20.36% | 29.95% | 7.16% | 14.58% | -18.49% | 4.16% | 12.99% | 17.12% | -14.87% | 37.30% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 11.40% | 28.58% | 4.67% | 10.69% | -12.11% | 4.47% | 4.51% | 12.51% | -13.20% | 27.10% |
Correlation
The correlation between DFESX and EITEX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.94 |
The correlation between DFESX and EITEX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFESX vs. EITEX — Ранг доходности на риск
DFESX
EITEX
Сравнение DFESX c EITEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFESX | EITEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.35 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 7.65 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFESX и EITEX
Максимальная просадка DFESX за все время составила -41.43%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFESX и EITEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFESX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.43% | -61.70% | +20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.03% | -9.88% | -5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -11.86% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.66% | -25.58% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -43.10% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -1.60% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -13.86% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.03% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFESX и EITEX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что DFESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFESX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 3.94% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.96% | 11.74% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 13.25% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 12.54% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 13.75% | +2.81% |
Сравнение комиссий DFESX и EITEX
DFESX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EITEX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFESX и EITEX
Дивидендная доходность DFESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности EITEX в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFESX DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio | 2.31% | 2.59% | 3.15% | 3.23% | 3.17% | 2.37% | 1.64% | 2.33% | 2.37% | 2.04% | 2.05% | 2.17% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 4.28% | 4.77% | 4.58% | 5.85% | 10.39% | 9.72% | 1.79% | 2.63% | 2.26% | 1.80% | 1.67% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
DFESX and EITEX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFESX has higher volatility (8.90%) compared to EITEX (3.94%). In terms of maximum drawdown, DFESX dropped -41.43% vs EITEX's -61.70%.
EITEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFESX и EITEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор