PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEN с XTAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

DFEN и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEN и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEN и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		-1.16%156.62%27.07%24.70%6.99%-11.89%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		1.66%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 1.66%.

DFEN

1 день
11.19%
1 месяц
-30.09%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
1.22%
1 год
127.12%
3 года*
56.37%
5 лет*
30.53%
10 лет*
—

XTAP

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.34%
1 год
16.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS

Сравнение комиссий DFEN и XTAP

DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

DFEN vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFENXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.14

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.76

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.43

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

9.78

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEN vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа XTAP равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFENXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.14

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.69

-0.48

Корреляция

Корреляция между DFEN и XTAP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и XTAP

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		9.03%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEN и XTAP

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

DFENXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-22.13%

-69.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-11.83%

-29.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.23%

0.00%

-35.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.54%

-3.57%

-41.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.18%

1.73%

+10.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и XTAP

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 23.85% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFENXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.85%

0.77%

+23.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.18%

2.52%

+45.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.88%

14.33%

+55.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.00%

14.60%

+44.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.31%

14.60%

+56.71%