PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN с XTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. DFEN is passively managed, while XTAP is actively managed. Over the past 5 years, DFEN returned 26.54%/yr vs 10.99%/yr for XTAP. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFEN charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 10.96%.

DFEN

1 день
-4.54%
1 месяц
12.97%
С начала года
2.17%
6 месяцев
21.41%
1 год
59.57%
3 года*
63.19%
5 лет*
26.54%
10 лет*
—

XTAP

1 день
-0.21%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.10%
1 год
21.00%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		2.17%156.62%27.07%24.70%6.99%-11.89%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		10.96%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Correlation

The correlation between DFEN and XTAP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.60

Over the past year, the correlation between DFEN and XTAP has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFEN и XTAP

Секторы
DFEN
XTAP

Промышленность

19.7%
8.5%

Технологии

0.0%
33.6%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Энергетика

-

4.0%

Финансовые услуги

-

12.2%

Здравоохранение

-

9.5%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Промышленность

DFEN
19.7%
XTAP
8.5%

Технологии

DFEN
0.0%
XTAP
33.6%

Сырьевые материалы

DFEN

-

XTAP
1.9%

Коммуникационные услуги

DFEN

-

XTAP
10.5%

Потребительский циклический сектор

DFEN

-

XTAP
10.0%

Потребительский защитный сектор

DFEN

-

XTAP
5.3%

Энергетика

DFEN

-

XTAP
4.0%

Финансовые услуги

DFEN

-

XTAP
12.2%

Здравоохранение

DFEN

-

XTAP
9.5%

Недвижимость

DFEN

-

XTAP
2.0%

Коммунальные услуги

DFEN

-

XTAP
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с TQQQXTAP с SOXLXTAP с SPMO

Доходность на риск

DFEN vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFENXTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
4.50

-3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
7.78

-6.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

2.22

-1.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

14.82

-13.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

78.70

-75.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEN vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 4.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFENXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

4.50

-3.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.76

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.80

-0.59

Просадки

Сравнение просадок DFEN и XTAP

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и XTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFENXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-22.13%

-69.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-1.42%

-40.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.13%

-11.83%

-31.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.23%

-22.13%

-34.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.04%

-0.21%

-32.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.27%

-3.45%

-41.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.36%

0.27%

+17.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и XTAP

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 22.35% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFENXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.35%

1.10%

+21.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.06%

3.16%

+49.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.21%

4.70%

+58.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.16%

14.54%

+45.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.48%

14.41%

+57.07%

Сравнение комиссий DFEN и XTAP

DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и XTAP

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.74%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFEN and XTAP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (22.35%) compared to XTAP (1.10%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs XTAP's -22.13%.

On 5-year performance, DFEN leads with 26.54% vs 10.99% for XTAP. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 26.54% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 8.74%, compared with 0.00% for XTAP.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 0.99% for DFEN and 0.79% for XTAP.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN и XTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор