PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с WDEF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEN с WDEF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L).

DFEN и WDEF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. WDEF.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и WDEF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEN и WDEF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		5.76%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%65.07%
WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR		12.42%42.47%-8.04%25.07%-24.69%17.98%12.71%34.71%-20.72%10.69%
Разные валюты инструментов

DFEN торгуется в USD, в то время как WDEF.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у WDEF.L с доходностью 12.42%.

DFEN

1 день
7.00%
1 месяц
-30.69%
С начала года
5.76%
6 месяцев
8.27%
1 год
138.06%
3 года*
59.94%
5 лет*
32.31%
10 лет*
—

WDEF.L

1 день
6.79%
1 месяц
23.63%
С начала года
12.42%
6 месяцев
0.28%
1 год
38.50%
3 года*
16.53%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с WDEF.L:
WDEF.L с EUADWDEF.L с DFNS.LWDEF.L с EUDF.DEWDEF.L с XS6R.LWDEF.L с WELK.DEWDEF.L с NATOWDEF.L с VOO

Сравнение комиссий DFEN и WDEF.L

DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WDEF.L в 0.40%.

DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares
WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR

Доходность на риск

DFEN vs. WDEF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WDEF.L
Ранг доходности на риск WDEF.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEF.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEF.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEF.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEF.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEF.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c WDEF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFENWDEF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.50

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.31

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.43

2.12

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.60

6.89

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEN vs. WDEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа WDEF.L равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и WDEF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFENWDEF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.50

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.28

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.42

-0.19

Корреляция

Корреляция между DFEN и WDEF.L составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и WDEF.L

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, тогда как WDEF.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.44%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEN и WDEF.L

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки WDEF.L в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и WDEF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DFENWDEF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-35.48%

-55.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-25.81%

-15.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.23%

-30.24%

-25.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.69%

-3.95%

-26.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.53%

-8.24%

-37.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.33%

8.18%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и WDEF.L

Текущая волатильность для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) составляет 24.88%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) волатильность равна 47.66%. Это указывает на то, что DFEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFENWDEF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.88%

47.66%

-22.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.34%

69.69%

-21.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.19%

76.29%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.08%

44.88%

+14.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.34%

43.88%

+27.46%