Сравнение DFEN с SLVR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и WisdomTree Silver (SLVR.L).
DFEN и SLVR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SLVR.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и SLVR.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEN и SLVR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | -1.16% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | 12.72% | -70.23% | 95.09% | -32.86% | 83.64% |
SLVR.L WisdomTree Silver | 3.67% | 136.72% | 20.15% | -2.57% | 2.25% | -14.66% | 40.61% | 13.97% | -10.13% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у SLVR.L с доходностью 3.67%.
DFEN
- 1 день
- 11.19%
- 1 месяц
- -30.09%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 127.12%
- 3 года*
- 56.37%
- 5 лет*
- 30.53%
- 10 лет*
- —
SLVR.L
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 57.88%
- 1 год
- 108.06%
- 3 года*
- 42.13%
- 5 лет*
- 21.96%
- 10 лет*
- 14.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEN и SLVR.L
DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SLVR.L в 0.49%.
Доходность на риск
DFEN vs. SLVR.L — Ранг доходности на риск
DFEN
SLVR.L
Сравнение DFEN c SLVR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и WisdomTree Silver (SLVR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEN | SLVR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.95 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.26 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.67 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 8.24 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEN | SLVR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.95 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.22 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFEN и SLVR.L составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и SLVR.L
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, тогда как SLVR.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 9.03% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
SLVR.L WisdomTree Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEN и SLVR.L
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки SLVR.L в -79.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и SLVR.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEN | SLVR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -79.93% | -11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -40.74% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.23% | -40.74% | -15.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.23% | -35.38% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -49.58% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 13.20% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и SLVR.L
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 23.85% по сравнению с WisdomTree Silver (SLVR.L) с волатильностью 19.19%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEN | SLVR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.85% | 19.19% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.18% | 52.92% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.88% | 55.13% | +14.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.00% | 35.33% | +23.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.31% | 31.14% | +40.17% |