PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN с IBIC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, DFEN returned 59.57% vs 4.54% for IBIC. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. DFEN charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.

DFEN

1 день
-4.54%
1 месяц
12.97%
С начала года
2.17%
6 месяцев
21.41%
1 год
59.57%
3 года*
63.19%
5 лет*
26.54%
10 лет*
—

IBIC

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.51%
1 год
4.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN и IBIC

2026 (YTD)202520242023
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		2.17%156.62%27.07%47.75%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		2.37%4.96%5.25%2.17%

Correlation

The correlation between DFEN and IBIC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с IBIC:
IBIC с VTIPIBIC с RBILIBIC с TIPIBIC с WCMEIBIC с LDRIIBIC с VTPIBIC с IBIG

Доходность на риск

DFEN vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFENIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
5.05

-4.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
9.12

-7.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

2.24

-1.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

17.27

-15.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

67.45

-64.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEN vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 5.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFENIBICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

5.05

-4.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

3.49

-3.28

Просадки

Сравнение просадок DFEN и IBIC

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и IBIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFENIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-0.90%

-90.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-0.26%

-41.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.04%

-0.13%

-32.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.27%

-0.10%

-45.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.36%

0.07%

+17.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и IBIC

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 22.35% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFENIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.35%

0.33%

+22.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.06%

0.67%

+52.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.21%

0.90%

+62.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.16%

1.58%

+58.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.48%

1.58%

+69.90%

Сравнение комиссий DFEN и IBIC

DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и IBIC

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности IBIC в 3.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.74%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		3.59%4.43%4.65%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFEN and IBIC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (22.35%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, DFEN leads with 59.57% vs 4.54% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFEN has performed better with a 59.57% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 8.74%, compared with 3.59% for IBIC.

DFEN is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.99% for DFEN and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор