Сравнение DFEN с BEG
DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DFEN is passively managed, while BEG is actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DFEN charges 0.96%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность 15.77%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 667.79%.
DFEN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 12.05%
- С начала года
- 15.77%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 75.05%
- 3 года*
- 68.94%
- 5 лет*
- 29.60%
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 667.79%
- 6 месяцев
- 579.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFEN и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 15.77% | 5.95% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 667.79% | 1.77% |
Correlation
The correlation between DFEN and BEG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN vs. BEG — Ранг доходности на риск
DFEN
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFEN c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN и BEG
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -59.85% | -31.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.13% | -12.65% | -11.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.13% | -16.70% | -28.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.15% | 212.09% | -145.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.76% | 212.09% | -151.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 212.09% | -140.48% |
Сравнение комиссий DFEN и BEG
DFEN берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и BEG
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, тогда как BEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 7.66% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN and BEG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for DFEN.
DFEN has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 0.00% for BEG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.96% for DFEN and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для DFEN и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор