Сравнение DFDS.CO с TRMD
DFDS.CO (DFDS A/S) and TRMD (TORM plc) are both stocks. DFDS.CO operates in Marine Shipping (Industrials), while TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, DFDS.CO returned -17.16%/yr vs 47.44%/yr for TRMD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFDS.CO и TRMD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFDS.CO торгуется в DKK, в то время как TRMD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRMD были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFDS.CO показывает доходность 30.79%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 60.64%.
DFDS.CO
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 27.39%
- С начала года
- 30.79%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- -19.56%
- 5 лет*
- -17.16%
- 10 лет*
- -7.13%
- Всё время*
- 9.95%
TRMD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 42.13%
- С начала года
- 60.64%
- 1 год
- 87.60%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 47.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.83%
Сравнение доходности по годам DFDS.CO и TRMD
Correlation
The correlation between DFDS.CO and TRMD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDS.CO vs. TRMD — Ранг доходности на риск
DFDS.CO
TRMD
Сравнение DFDS.CO c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFDS A/S (DFDS.CO) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFDS.CO | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.35 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 4.06 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 9.95 | -9.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFDS.CO и TRMD
Максимальная просадка DFDS.CO за все время составила -79.85%, что больше максимальной просадки TRMD в -61.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDS.CO и TRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDS.CO | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.85% | -61.00% | -18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.54% | -21.70% | -9.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.02% | -61.00% | -6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.92% | -61.00% | -17.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.20% | -12.56% | -55.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.62% | -23.56% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 8.84% | +10.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDS.CO и TRMD
Текущая волатильность для DFDS A/S (DFDS.CO) составляет 11.27%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что DFDS.CO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDS.CO | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 12.50% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.03% | 29.01% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.84% | 38.53% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.99% | 46.62% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.16% | 59.69% | -25.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDS.CO и TRMD
DFDS.CO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFDS.CO и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DFDS A/S и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DFDS.CO and TRMD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFDS.CO и TRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор