Сравнение DFDS.CO с TRMD
DFDS.CO (DFDS A/S) and TRMD (TORM plc) are both stocks. DFDS.CO operates in Marine Shipping (Industrials), while TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, DFDS.CO returned -15.96%/yr vs 44.07%/yr for TRMD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFDS.CO и TRMD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFDS.CO торгуется в DKK, в то время как TRMD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRMD были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFDS.CO показывает доходность 54.10%, а TRMD немного ниже – 52.50%.
DFDS.CO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 25.55%
- С начала года
- 54.10%
- 6 месяцев
- 57.23%
- 1 год
- 36.73%
- 3 года*
- -15.88%
- 5 лет*
- -15.96%
- 10 лет*
- -6.04%
TRMD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.62%
- С начала года
- 52.50%
- 6 месяцев
- 39.37%
- 1 год
- 83.51%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 44.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFDS.CO и TRMD
Correlation
The correlation between DFDS.CO and TRMD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDS.CO vs. TRMD — Ранг доходности на риск
DFDS.CO
TRMD
Сравнение DFDS.CO c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFDS A/S (DFDS.CO) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFDS.CO | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 4.23 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 10.54 | -8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFDS.CO | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.17 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.95 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.49 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок DFDS.CO и TRMD
Максимальная просадка DFDS.CO за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки TRMD в -61.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDS.CO и TRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDS.CO | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.23% | -61.00% | -18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.54% | -19.84% | -11.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.00% | -61.00% | -8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.27% | -61.00% | -17.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.37% | -16.99% | -44.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.84% | -23.71% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.67% | 7.95% | +9.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDS.CO и TRMD
DFDS A/S (DFDS.CO) имеет более высокую волатильность в 20.99% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что DFDS.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDS.CO | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.99% | 12.00% | +8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.93% | 28.00% | +6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.23% | 38.61% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.59% | 46.35% | -9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.15% | 59.94% | -25.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDS.CO и TRMD
DFDS.CO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFDS.CO и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DFDS A/S и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DFDS.CO and TRMD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFDS.CO и TRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор