Сравнение DFDMX с MGOYX
DFDMX (DF Dent Midcap Growth Fund) and MGOYX (Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DFDMX returned 8.77%/yr vs 11.09%/yr for MGOYX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DFDMX charges 0.85%/yr vs 0.98%/yr for MGOYX.
Доходность
Сравнение доходности DFDMX и MGOYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDMX показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у MGOYX с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции DFDMX уступали акциям MGOYX по среднегодовой доходности: 8.77% против 11.09% соответственно.
DFDMX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -10.31%
- 6 месяцев
- -11.53%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 8.77%
MGOYX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 19.75%
- 6 месяцев
- 19.27%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам DFDMX и MGOYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | -10.31% | 0.49% | 11.15% | 22.91% | -30.52% | 12.26% | 30.43% | 40.14% | -0.24% | 31.22% |
MGOYX Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | 19.75% | 12.03% | 10.93% | 14.82% | -21.31% | 25.97% | 20.61% | 26.22% | -14.19% | 24.55% |
Correlation
The correlation between DFDMX and MGOYX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2011 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between DFDMX and MGOYX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDMX vs. MGOYX — Ранг доходности на риск
DFDMX
MGOYX
Сравнение DFDMX c MGOYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFDMX | MGOYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 3.82 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 14.76 | -15.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFDMX | MGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 2.14 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.33 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.46 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DFDMX и MGOYX
Максимальная просадка DFDMX за все время составила -40.46%, что меньше максимальной просадки MGOYX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDMX и MGOYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDMX | MGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -57.23% | +16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.32% | -7.81% | -14.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.32% | -26.05% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.46% | -40.49% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.46% | -40.49% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.35% | 0.00% | -18.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -10.96% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 2.02% | +8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDMX и MGOYX
DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) имеют волатильность 4.84% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDMX | MGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.63% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 11.03% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 13.98% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 25.06% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 23.26% | -2.81% |
Сравнение комиссий DFDMX и MGOYX
DFDMX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MGOYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDMX и MGOYX
DFDMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.79% | 0.30% | 0.87% | 3.52% | 0.30% | 0.09% | 3.21% |
MGOYX Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | 12.84% | 15.37% | 15.72% | 4.54% | 12.23% | 25.13% | 18.63% | 60.72% | 49.01% | 19.34% | 12.76% | 10.52% |
Часто задаваемые вопросы
DFDMX and MGOYX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDMX has higher volatility (4.84%) compared to MGOYX (4.63%). In terms of maximum drawdown, DFDMX dropped -40.46% vs MGOYX's -57.23%.
MGOYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDMX и MGOYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор