Сравнение DFDMX с MGOYX
DFDMX (DF Dent Midcap Growth Fund) and MGOYX (Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DFDMX returned 9.00%/yr vs 10.99%/yr for MGOYX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DFDMX charges 0.85%/yr vs 0.98%/yr for MGOYX.
Доходность
Сравнение доходности DFDMX и MGOYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDMX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у MGOYX с доходностью 20.42%. За последние 10 лет акции DFDMX уступали акциям MGOYX по среднегодовой доходности: 9.00% против 10.99% соответственно.
DFDMX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.89%
- 6 месяцев
- -9.99%
- С начала года
- -6.17%
- 1 год
- -9.19%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- 9.00%
MGOYX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 20.42%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение доходности по годам DFDMX и MGOYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | -6.17% | 0.49% | 11.15% | 22.91% | -30.52% | 12.26% | 30.43% | 40.14% | -0.24% | 31.22% |
MGOYX Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | 20.42% | 12.03% | 10.93% | 14.82% | -21.31% | 25.97% | 20.61% | 26.22% | -14.19% | 24.55% |
Correlation
The correlation between DFDMX and MGOYX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between DFDMX and MGOYX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDMX vs. MGOYX — Ранг доходности на риск
DFDMX
MGOYX
Сравнение DFDMX c MGOYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFDMX | MGOYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.31 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 3.37 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 12.70 | -13.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFDMX и MGOYX
Максимальная просадка DFDMX за все время составила -40.46%, что меньше максимальной просадки MGOYX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDMX и MGOYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDMX | MGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -57.23% | +16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.32% | -7.81% | -14.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.32% | -26.05% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.46% | -40.49% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.46% | -40.49% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -1.97% | -12.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -10.92% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.76% | 2.07% | +9.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDMX и MGOYX
DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что DFDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDMX | MGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 4.29% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 11.98% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 14.82% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 25.14% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 23.22% | -2.82% |
Сравнение комиссий DFDMX и MGOYX
DFDMX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MGOYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDMX и MGOYX
DFDMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.79% | 0.30% | 0.87% | 3.52% | 0.30% | 0.09% | 3.21% |
MGOYX Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | 12.77% | 15.37% | 15.72% | 4.54% | 12.23% | 25.13% | 18.63% | 60.72% | 49.01% | 19.34% | 12.76% | 10.52% |
Часто задаваемые вопросы
DFDMX and MGOYX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDMX has higher volatility (5.05%) compared to MGOYX (4.29%). In terms of maximum drawdown, DFDMX dropped -40.46% vs MGOYX's -57.23%.
MGOYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDMX и MGOYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор