Сравнение DFCMX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
DFCMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCMX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCMX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.44% | 2.55% | 2.84% | 2.53% | -0.76% | -0.13% | 0.67% | 1.84% | 1.24% | 1.07% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCMX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции DFCMX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 1.17% против 3.34% соответственно.
DFCMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 1.17%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCMX и NQP
DFCMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
DFCMX vs. NQP — Ранг доходности на риск
DFCMX
NQP
Сравнение DFCMX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCMX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.45 | 1.50 | +1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.05 | 2.27 | +3.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.84 | 1.31 | +1.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 3.27 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.02 | 8.94 | +15.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCMX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 1.50 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.65 | 0.17 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | 0.31 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.41 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между DFCMX и NQP составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCMX и NQP
Дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.57% | 2.23% | 2.61% | 1.70% | 0.71% | 0.36% | 0.87% | 1.43% | 1.04% | 0.87% | 0.86% | 0.82% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок DFCMX и NQP
Максимальная просадка DFCMX за все время составила -2.20%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCMX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCMX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.20% | -41.87% | +39.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -4.63% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.20% | -32.41% | +30.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.20% | -32.41% | +30.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -1.68% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -6.93% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 1.69% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCMX и NQP
Текущая волатильность для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) составляет 0.20%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что DFCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCMX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 4.13% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 5.32% | -4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 9.22% | -8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.90% | 9.80% | -8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 10.85% | -9.97% |