Сравнение DFCMX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
DFCMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCMX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCMX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.44% | 2.55% | 2.84% | 2.53% | -0.76% | -0.13% | 0.67% | 1.84% | 1.24% | 1.07% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCMX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции DFCMX уступали акциям MIY по среднегодовой доходности: 1.17% против 3.02% соответственно.
DFCMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 1.17%
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCMX и MIY
DFCMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
DFCMX vs. MIY — Ранг доходности на риск
DFCMX
MIY
Сравнение DFCMX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCMX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.45 | 0.92 | +2.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.05 | 1.37 | +4.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.84 | 1.18 | +1.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 1.44 | +2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.02 | 3.89 | +20.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCMX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 0.92 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.65 | 0.02 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | 0.26 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.37 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между DFCMX и MIY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCMX и MIY
Дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.57% | 2.23% | 2.61% | 1.70% | 0.71% | 0.36% | 0.87% | 1.43% | 1.04% | 0.87% | 0.86% | 0.82% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок DFCMX и MIY
Максимальная просадка DFCMX за все время составила -2.20%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCMX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCMX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.20% | -42.19% | +39.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -8.12% | +7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.20% | -34.59% | +32.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.20% | -34.59% | +32.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -5.68% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -8.33% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 3.01% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCMX и MIY
Текущая волатильность для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) составляет 0.20%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что DFCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCMX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 4.80% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 8.73% | -8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 11.37% | -10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.90% | 11.43% | -10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 11.83% | -10.95% |