Сравнение DFCMX с FHMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).
DFCMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCMX и FHMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCMX и FHMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.44% | 2.55% | 2.84% | 2.53% | -0.76% | -0.22% |
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 0.42% | 3.09% | 1.19% | 0.32% | 0.00% | 0.02% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFCMX показывает доходность 0.44%, а FHMIX немного ниже – 0.42%.
DFCMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 1.17%
FHMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 1.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCMX и FHMIX
DFCMX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCMX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск
DFCMX
FHMIX
Сравнение DFCMX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCMX | FHMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.45 | 2.93 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.05 | 8.93 | -2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.84 | 3.98 | -1.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 13.55 | -9.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.02 | 49.68 | -25.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCMX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 2.93 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFCMX и FHMIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCMX и FHMIX
Дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности FHMIX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.57% | 2.23% | 2.61% | 1.70% | 0.71% | 0.36% | 0.87% | 1.43% | 1.04% | 0.87% | 0.86% | 0.82% |
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 2.67% | 3.04% | 1.18% | 0.32% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFCMX и FHMIX
Максимальная просадка DFCMX за все время составила -2.20%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCMX и FHMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCMX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.20% | -0.50% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -0.20% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.10% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.07% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.05% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCMX и FHMIX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что DFCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCMX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.10% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.63% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 0.96% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.90% | 0.78% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 0.78% | +0.10% |