Сравнение DFCF с DFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX).
DFCF и DFGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFGX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCF и DFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCF и DFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | -0.10% | 7.89% | 1.86% | 5.48% |
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | -0.35% | 3.46% | 3.75% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCF показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у DFGX с доходностью -0.35%.
DFCF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFGX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCF и DFGX
DFCF берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFGX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCF vs. DFGX — Ранг доходности на риск
DFCF
DFGX
Сравнение DFCF c DFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCF | DFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.71 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.00 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.92 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 3.61 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCF | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.71 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.09 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между DFCF и DFGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и DFGX
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности DFGX в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.50% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% |
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 2.78% | 2.84% | 4.61% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFCF и DFGX
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки DFGX в -3.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и DFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCF | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -3.32% | -16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -3.32% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -2.47% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -0.70% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.85% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и DFGX
Текущая волатильность для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) составляет 1.85%, в то время как у Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что DFCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCF | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.99% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.69% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 4.45% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 4.59% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 4.59% | +1.95% |