PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAW с FIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAW с FIXT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DFAW (Dimensional World Equity ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds. DFAW is actively managed, while FIXT is passively managed. Over the past year, DFAW returned 26.80% vs 5.06% for FIXT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. DFAW charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.

Доходность

Сравнение доходности DFAW и FIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 1.30%.

DFAW

1 день
0.40%
1 месяц
-0.54%
С начала года
11.73%
6 месяцев
10.59%
1 год
26.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIXT

1 день
0.11%
1 месяц
1.31%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.03%
1 год
5.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAW и FIXT

2026 (YTD)2025
DFAW
Dimensional World Equity ETF		11.73%15.36%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		1.30%4.57%

Correlation

The correlation between DFAW and FIXT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г.

0.37

Сравнение распределения секторов DFAW и FIXT

Секторы
DFAW
FIXT

Технологии

27.0%

-

Финансовые услуги

14.8%

-

Промышленность

13.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Энергетика

5.5%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Технологии

DFAW
27.0%
FIXT

-

Финансовые услуги

DFAW
14.8%
FIXT

-

Промышленность

DFAW
13.4%
FIXT

-

Потребительский циклический сектор

DFAW
10.1%
FIXT

-

Здравоохранение

DFAW
8.0%
FIXT
100.0%

Коммуникационные услуги

DFAW
7.0%
FIXT

-

Энергетика

DFAW
5.5%
FIXT

-

Сырьевые материалы

DFAW
5.0%
FIXT

-

Потребительский защитный сектор

DFAW
4.8%
FIXT

-

Недвижимость

DFAW
2.3%
FIXT

-

Коммунальные услуги

DFAW
2.2%
FIXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с AVGVDFAW с DGEIXDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L
Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с WBIFFIXT с WBIGFIXT с KLMTFIXT с VTFIXT с FLXRFIXT с AVGV

Доходность на риск

DFAW vs. FIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FIXT
Ранг доходности на риск FIXT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c FIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAWFIXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.35

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.03

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

1.68

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

4.66

+8.47

DFAW vs. FIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа FIXT равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и FIXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAW и FIXT

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и FIXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAWFIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-3.02%

-13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-3.02%

-5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.84%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-0.76%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.09%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и FIXT

Dimensional World Equity ETF (DFAW) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что DFAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAWFIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

0.97%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

2.52%

+7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

3.76%

+8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

3.76%

+10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

3.76%

+10.81%

Сравнение комиссий DFAW и FIXT

DFAW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и FIXT

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности FIXT в 5.49%

ПозицияTTM202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.58%1.71%1.47%0.42%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		5.49%3.24%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAW and FIXT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAW has higher volatility (4.93%) compared to FIXT (0.97%). In terms of maximum drawdown, DFAW dropped -16.93% vs FIXT's -3.02%.

On 1-year performance, DFAW leads with 26.80% vs 5.06% for FIXT. On fees, DFAW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FIXT has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAW has performed better with a 26.80% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.

FIXT has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 1.58% for DFAW.

They also come from different issuers: Dimensional and Procure. Their fees differ too: 0.25% for DFAW and 0.75% for FIXT.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAW и FIXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор