PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAIX с LSCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAIX с LSCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund (LSCIX).

DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. LSCIX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 19 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAIX и LSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund (LSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAIX и LSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		0.86%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%0.79%
LSCIX
Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund		-0.22%5.73%4.84%4.78%-4.20%0.17%2.76%4.99%1.62%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у LSCIX с доходностью -0.22%.

DFAIX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.82%
10 лет*
3.20%

LSCIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.82%
3 года*
4.45%
5 лет*
2.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund

Часто сравнивают с DFAIX:
DFAIX с SLQDDFAIX с HAWXDFAIX с DFIVXDFAIX с SCHODFAIX с SDMZXDFAIX с VCSHDFAIX с DFUSX
Часто сравнивают с LSCIX:
LSCIX с RPHIXLSCIX с DHEIXLSCIX с LAVLXLSCIX с TSDLXLSCIX с DBLSXLSCIX с LBNDXLSCIX с DHEAX

Сравнение комиссий DFAIX и LSCIX

DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии LSCIX в 0.40%.

LSCIX
Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Доходность на риск

DFAIX vs. LSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LSCIX
Ранг доходности на риск LSCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSCIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAIX c LSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund (LSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAIXLSCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.57

1.97

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.96

3.60

+2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.07

1.49

+0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.64

3.09

+5.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

34.01

13.26

+20.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAIX vs. LSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAIX на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа LSCIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAIX и LSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAIXLSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

1.97

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.96

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.08

+0.01

Корреляция

Корреляция между DFAIX и LSCIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAIX и LSCIX

Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности LSCIX в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%
LSCIX
Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund		4.31%4.68%4.61%4.08%2.32%1.92%2.49%3.22%3.35%1.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAIX и LSCIX

Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки LSCIX в -7.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и LSCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAIXLSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.63%

-7.31%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-1.40%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.46%

-6.51%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.08%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-0.97%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.33%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAIX и LSCIX

Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.50%, в то время как у Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund (LSCIX) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAIXLSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

0.64%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

1.45%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

2.16%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

2.23%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

2.11%

+0.45%