PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с FQITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с FQITX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and FQITX (Fidelity SAI International Quality Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, DFAI returned 9.55%/yr vs 5.07%/yr for FQITX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for FQITX.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и FQITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Fidelity SAI International Quality Index Fund (FQITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у FQITX с доходностью 4.77%.

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—

FQITX

1 день
-0.61%
1 месяц
1.45%
С начала года
4.77%
6 месяцев
6.31%
1 год
8.15%
3 года*
9.64%
5 лет*
5.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и FQITX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%
FQITX
Fidelity SAI International Quality Index Fund		4.77%17.04%1.04%18.44%-17.12%14.00%6.23%

Correlation

The correlation between DFAI and FQITX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.91

The correlation between DFAI and FQITX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

Fidelity SAI International Quality Index Fund

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF
Часто сравнивают с FQITX:
FQITX с IQLTFQITX с VWIGXFQITX с VXUSFQITX с VTIAXFQITX с FSGGXFQITX с VYMIFQITX с FBGRX

Доходность на риск

DFAI vs. FQITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FQITX
Ранг доходности на риск FQITX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQITX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQITX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQITX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQITX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQITX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c FQITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Fidelity SAI International Quality Index Fund (FQITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAIFQITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
0.57

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
0.90

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.11

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

0.71

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

2.43

+6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAI vs. FQITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа FQITX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и FQITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAIFQITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.57

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.31

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.62

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DFAI и FQITX

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки FQITX в -31.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и FQITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIFQITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-31.39%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-12.89%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-15.68%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-31.39%

+3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-2.13%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-6.84%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.75%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и FQITX

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Fidelity SAI International Quality Index Fund (FQITX) имеют волатильность 4.39% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIFQITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.56%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

13.09%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

16.16%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

16.65%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

16.41%

-0.71%

Сравнение комиссий DFAI и FQITX

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FQITX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и FQITX

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности FQITX в 1.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
FQITX
Fidelity SAI International Quality Index Fund		1.95%2.04%1.60%2.54%3.13%11.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DFAI and FQITX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FQITX has higher volatility (4.56%) compared to DFAI (4.39%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs FQITX's -31.39%.

DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и FQITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор