PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAE с VEE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAE с VEE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO).

DFAE и VEE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. VEE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAE и VEE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAE и VEE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		4.95%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		0.73%25.03%9.66%8.66%-18.62%0.79%3.78%
Разные валюты инструментов

DFAE торгуется в USD, в то время как VEE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у VEE.TO с доходностью 0.73%.

DFAE

1 день
0.80%
1 месяц
-6.60%
С начала года
4.95%
6 месяцев
8.22%
1 год
34.15%
3 года*
16.80%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

VEE.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-5.26%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.95%
1 год
21.95%
3 года*
13.10%
5 лет*
3.25%
10 лет*
7.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF

Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с VWODFAE с AVEMDFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с ECNS
Часто сравнивают с VEE.TO:
VEE.TO с XEC.TOVEE.TO с VFV.TOVEE.TO с ZEM.TOVEE.TO с XEQT.TOVEE.TO с VOOVEE.TO с VIDY.TOVEE.TO с VXUS

Сравнение комиссий DFAE и VEE.TO

DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VEE.TO в 0.25%.

DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF

Доходность на риск

DFAE vs. VEE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VEE.TO
Ранг доходности на риск VEE.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEE.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEE.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEE.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEE.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEE.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c VEE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAEVEE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.22

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.72

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.76

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

6.85

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAE vs. VEE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа VEE.TO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и VEE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAEVEE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.22

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.19

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.23

+0.22

Корреляция

Корреляция между DFAE и VEE.TO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и VEE.TO

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности VEE.TO в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.09%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		2.13%2.26%2.45%2.83%3.35%2.18%1.61%2.71%2.21%1.89%1.99%2.53%

Просадки

Сравнение просадок DFAE и VEE.TO

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки VEE.TO в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и VEE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAEVEE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-29.84%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.77%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-26.10%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-6.76%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-8.82%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.49%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и VEE.TO

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAEVEE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

7.54%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

12.23%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

18.14%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

17.51%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

19.42%

-1.93%