PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFABX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFABX с USMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DFABX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFABX и USMSX

2026 (YTD)2025202420232022
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		0.58%2.46%2.90%2.87%0.55%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%0.47%

Доходность по периодам

С начала года, DFABX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

DFABX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.73%
3 года*
2.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с DFABX:
DFABX с CBTAXDFABX с FOHFXDFABX с VNYUXDFABX с COLTXDFABX с NMTRXDFABX с FUENXDFABX с VMLUX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий DFABX и USMSX

DFABX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

DFABX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFABX
Ранг доходности на риск DFABX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFABX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFABX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFABX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFABX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFABX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFABX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFABXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.90

3.75

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.13

6.76

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.50

3.27

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

6.48

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.76

34.69

-7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFABX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFABX на текущий момент составляет 3.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMSX равному 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFABX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFABXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

3.75

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.44

1.86

+0.59

Корреляция

Корреляция между DFABX и USMSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFABX и USMSX

Дивидендная доходность DFABX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		2.70%2.33%2.86%2.52%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%

Просадки

Сравнение просадок DFABX и USMSX

Максимальная просадка DFABX за все время составила -2.46%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFABX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFABXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

-2.09%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-0.40%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.30%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.22%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.07%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFABX и USMSX

Текущая волатильность для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) составляет 0.18%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что DFABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFABXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.22%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

0.40%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71%

0.69%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.97%

0.70%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.97%

0.74%

+0.23%