PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFABX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFABX с FSMUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFABX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFABX и FSMUX

2026 (YTD)2025202420232022
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		0.58%2.46%2.90%2.87%0.55%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-1.13%3.14%2.99%6.78%-3.37%

Доходность по периодам

С начала года, DFABX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -1.13%.

DFABX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.73%
3 года*
2.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMUX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.39%
3 года*
2.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с DFABX:
DFABX с CBTAXDFABX с FOHFXDFABX с VNYUXDFABX с COLTXDFABX с NMTRXDFABX с FUENXDFABX с VMLUX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с NCATXFSMUX с ROBNXFSMUX с SUMAXFSMUX с ALCAXFSMUX с CBTAX

Сравнение комиссий DFABX и FSMUX

DFABX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

DFABX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFABX
Ранг доходности на риск DFABX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFABX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFABX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFABX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFABX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFABX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFABX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFABXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.90

0.63

+3.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.13

0.87

+6.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.50

1.19

+2.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

0.28

+4.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.76

0.78

+25.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFABX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFABX на текущий момент составляет 3.90, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFABX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFABXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

0.63

+3.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.44

-0.00

+2.45

Корреляция

Корреляция между DFABX и FSMUX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFABX и FSMUX

Дивидендная доходность DFABX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности FSMUX в 2.35%

TTM20252024202320222021
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		2.70%2.33%2.86%2.52%1.25%0.00%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.35%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%

Просадки

Сравнение просадок DFABX и FSMUX

Максимальная просадка DFABX за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFABX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFABXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

-16.27%

+13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-5.30%

+4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-2.56%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-5.61%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

1.96%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DFABX и FSMUX

Текущая волатильность для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) составляет 0.18%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что DFABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFABXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.99%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

2.12%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71%

6.65%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.97%

4.67%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.97%

4.67%

-3.70%