Сравнение DFABX с FSMUX
DFABX (DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio) and FSMUX (Strategic Advisers Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 3 years, DFABX returned 2.82%/yr vs 3.86%/yr for FSMUX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DFABX charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for FSMUX.
Доходность
Сравнение доходности DFABX и FSMUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFABX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у FSMUX с доходностью 1.47%.
DFABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSMUX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFABX и FSMUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.98% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
FSMUX Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 1.47% | 3.14% | 2.99% | 6.78% | -3.37% |
Correlation
The correlation between DFABX and FSMUX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2022 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between DFABX and FSMUX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFABX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск
DFABX
FSMUX
Сравнение DFABX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFABX | FSMUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.47 | 1.71 | +4.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.96 | 3.15 | +21.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 107.63 | 11.49 | +96.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFABX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77 | 2.69 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.11 | +2.36 |
Просадки
Сравнение просадок DFABX и FSMUX
Максимальная просадка DFABX за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFABX и FSMUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFABX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -16.27% | +13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.11% | -2.68% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.60% | -5.95% | +5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -5.46% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 1.83% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFABX и FSMUX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) составляет 0.20%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что DFABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFABX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 1.21% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 2.10% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56% | 3.16% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 4.64% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 4.64% | -3.68% |
Сравнение комиссий DFABX и FSMUX
DFABX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFABX и FSMUX
Дивидендная доходность DFABX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности FSMUX в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.63% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% |
FSMUX Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 2.99% | 3.26% | 3.74% | 3.18% | 2.14% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
DFABX and FSMUX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMUX has higher volatility (1.21%) compared to DFABX (0.20%). In terms of maximum drawdown, DFABX dropped -2.46% vs FSMUX's -16.27%.
DFABX currently has the higher Sharpe Ratio (4.77 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFABX и FSMUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор