PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAAX с FSPWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAAX с FSPWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX).

DFAAX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. FSPWX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index. Фонд был запущен 16 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAAX и FSPWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAAX и FSPWX

2026 (YTD)20252024
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		0.04%5.18%0.93%
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		0.50%6.76%-1.32%

Доходность по периодам

С начала года, DFAAX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у FSPWX с доходностью 0.50%.

DFAAX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.60%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-0.59%
1 год
2.50%
3 года*
4.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSPWX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Core Plus Real Return Portfolio

Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с DFAAX:
DFAAX с JPGL.DEDFAAX с SPYDFAAX с BIIPXDFAAX с IPBAXDFAAX с SEIAXDFAAX с EARRXDFAAX с VCTPX
Часто сравнивают с FSPWX:
FSPWX с FTBFXFSPWX с FIPDXFSPWX с BKIPXFSPWX с DIPSXFSPWX с TIILXFSPWX с VTAPXFSPWX с ANBIX

Сравнение комиссий DFAAX и FSPWX

DFAAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FSPWX в 0.05%.

DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

DFAAX vs. FSPWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAAX
Ранг доходности на риск DFAAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FSPWX
Ранг доходности на риск FSPWX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPWX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPWX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPWX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPWX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPWX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAAX c FSPWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAAXFSPWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.74

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.04

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.38

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

4.26

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAAX vs. FSPWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAAX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPWX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAAX и FSPWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAAXFSPWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.88

-0.32

Корреляция

Корреляция между DFAAX и FSPWX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAAX и FSPWX

Дивидендная доходность DFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности FSPWX в 4.17%

TTM20252024202320222021
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		3.47%2.90%4.09%3.96%2.06%13.05%
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		4.17%4.19%0.69%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAAX и FSPWX

Максимальная просадка DFAAX за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки FSPWX в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAAX и FSPWX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAAXFSPWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-3.84%

-12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.91%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.27%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-1.04%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.94%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAAX и FSPWX

DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) имеют волатильность 1.43% и 1.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAAXFSPWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.43%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.29%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

4.09%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.45%

4.16%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.45%

4.16%

+4.29%