PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEXC с XCNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEXC с XCNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEXC (Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF) and XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. DEXC is actively managed, while XCNY is passively managed. Over the past year, DEXC returned 60.47% vs 37.17% for XCNY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DEXC charges 0.43%/yr vs 0.15%/yr for XCNY.

Доходность

Сравнение доходности DEXC и XCNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEXC показывает доходность 36.10%, что значительно выше, чем у XCNY с доходностью 19.69%.

DEXC

1 день
-0.88%
1 месяц
7.17%
С начала года
36.10%
6 месяцев
40.46%
1 год
60.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCNY

1 день
0.16%
1 месяц
4.01%
С начала года
19.69%
6 месяцев
22.46%
1 год
37.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEXC и XCNY

2026 (YTD)20252024
DEXC
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF		36.10%27.13%-1.20%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		19.69%20.42%-0.61%

Correlation

The correlation between DEXC and XCNY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2024 г.

0.92

The correlation between DEXC and XCNY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEXC и XCNY

Секторы
DEXC
XCNY

Технологии

42.7%
36.1%

Финансовые услуги

13.6%
21.7%

Промышленность

9.2%
7.7%

Сырьевые материалы

7.5%
8.7%

Потребительский циклический сектор

5.6%
5.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.5%

Энергетика

2.7%
4.9%

Здравоохранение

2.6%
2.7%

Коммунальные услуги

1.9%
3.3%

Недвижимость

1.3%
2.3%

Технологии

DEXC
42.7%
XCNY
36.1%

Финансовые услуги

DEXC
13.6%
XCNY
21.7%

Промышленность

DEXC
9.2%
XCNY
7.7%

Сырьевые материалы

DEXC
7.5%
XCNY
8.7%

Потребительский циклический сектор

DEXC
5.6%
XCNY
5.6%

Потребительский защитный сектор

DEXC
3.1%
XCNY
3.6%

Коммуникационные услуги

DEXC
2.8%
XCNY
3.5%

Энергетика

DEXC
2.7%
XCNY
4.9%

Здравоохранение

DEXC
2.6%
XCNY
2.7%

Коммунальные услуги

DEXC
1.9%
XCNY
3.3%

Недвижимость

DEXC
1.3%
XCNY
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с DEXC:
DEXC с DFMCDEXC с DFEVDEXC с EMEQDEXC с EMSFDEXC с DIEMDEXC с FTHFDEXC с EEMS
Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с EMKTXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с DFEMXCNY с CGNG

Доходность на риск

DEXC vs. XCNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEXC
Ранг доходности на риск DEXC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEXC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEXC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEXC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEXC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEXC c XCNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEXCXCNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.25

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.12

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.41

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

3.15

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.84

12.10

+6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEXC vs. XCNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEXC на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа XCNY равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEXC и XCNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEXCXCNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.25

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

1.18

+0.94

Просадки

Сравнение просадок DEXC и XCNY

Максимальная просадка DEXC за все время составила -15.07%, что меньше максимальной просадки XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEXC и XCNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEXCXCNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.07%

-19.70%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-11.86%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-1.08%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-4.14%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.08%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DEXC и XCNY

Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что DEXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEXCXCNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

6.51%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

14.46%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

16.61%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

17.73%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

17.73%

+1.99%

Сравнение комиссий DEXC и XCNY

DEXC берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEXC и XCNY

Дивидендная доходность DEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности XCNY в 2.24%

ПозицияTTM20252024
DEXC
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF		1.46%1.97%0.19%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.24%2.68%1.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DEXC and XCNY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DEXC has higher volatility (9.38%) compared to XCNY (6.51%). In terms of maximum drawdown, DEXC dropped -15.07% vs XCNY's -19.70%.

On 1-year performance, DEXC leads with 60.47% vs 37.17% for XCNY. On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XCNY has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DEXC has performed better with a 60.47% return vs 37.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.43% for DEXC.

XCNY has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.46% for DEXC.

They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and State Street. Their fees differ too: 0.43% for DEXC and 0.15% for XCNY.

DEXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEXC и XCNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор