Сравнение DEXC с VUSV
DEXC (Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF) and VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) are both exchange-traded funds - DEXC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEXC charges 0.43%/yr vs 0.30%/yr for VUSV.
Доходность
Сравнение доходности DEXC и VUSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEXC показывает доходность 37.31%, что значительно выше, чем у VUSV с доходностью 7.46%.
DEXC
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 37.31%
- 6 месяцев
- 41.69%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEXC и VUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 37.31% | 4.23% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 7.46% | 5.48% |
Correlation
The correlation between DEXC and VUSV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEXC vs. VUSV — Ранг доходности на риск
DEXC
VUSV
Сравнение DEXC c VUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) и Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEXC | VUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEXC | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 2.23 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок DEXC и VUSV
Максимальная просадка DEXC за все время составила -15.07%, что больше максимальной просадки VUSV в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEXC и VUSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEXC | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.07% | -7.06% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.52% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -1.31% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEXC и VUSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEXC | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 11.94% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 11.94% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 11.94% | +7.79% |
Сравнение комиссий DEXC и VUSV
DEXC берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VUSV в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEXC и VUSV
Дивидендная доходность DEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности VUSV в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 1.45% | 1.97% | 0.19% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEXC and VUSV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.43% for DEXC.
DEXC has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.18% for VUSV.
DEXC is categorized as Emerging Markets Diversified, while VUSV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Vanguard. Their fees differ too: 0.43% for DEXC and 0.30% for VUSV.
Подберите оптимальное распределение для DEXC и VUSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор