Сравнение DEXC с EVLU
DEXC (Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF) and EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DEXC is actively managed, while EVLU is passively managed. Over the past year, DEXC returned 44.07% vs 54.03% for EVLU. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. DEXC charges 0.43%/yr vs 0.35%/yr for EVLU.
Доходность
Сравнение доходности DEXC и EVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEXC показывает доходность 27.83%, что значительно ниже, чем у EVLU с доходностью 29.24%.
DEXC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- С начала года
- 27.83%
- 1 год
- 44.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.31%
EVLU
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 19.37%
- С начала года
- 29.24%
- 1 год
- 54.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 36.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.37M | $1.28M | $1.64M | |
| $207.69K | $151.31K | $128.35K |
Сравнение доходности по годам DEXC и EVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 27.83% | 27.13% | -1.63% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 29.24% | 38.54% | -0.92% |
Correlation
The correlation between DEXC and EVLU is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between DEXC and EVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEXC vs. EVLU — Ранг доходности на риск
DEXC
EVLU
Сравнение DEXC c EVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEXC | EVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.45 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 4.21 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 12.09 | -3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEXC и EVLU
Максимальная просадка DEXC за все время составила -18.31%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEXC и EVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEXC | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -17.17% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.31% | -12.90% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -5.75% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -3.77% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 4.48% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEXC и EVLU
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что DEXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEXC | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 5.96% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | 18.51% | +6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.11% | 21.01% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 20.39% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.77% | 20.39% | +2.38% |
Сравнение комиссий DEXC и EVLU
DEXC берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии EVLU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEXC и EVLU
Дивидендная доходность DEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности EVLU в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 1.60% | 1.97% | 0.19% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 3.76% | 5.20% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
DEXC and EVLU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEXC has higher volatility (9.95%) compared to EVLU (5.96%). In terms of maximum drawdown, DEXC dropped -18.31% vs EVLU's -17.17%.
On 1-year performance, EVLU leads with 54.03% vs 44.07% for DEXC. On fees, EVLU is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EVLU has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 54.03% return vs 44.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVLU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for DEXC.
EVLU has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 1.60% for DEXC.
They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.43% for DEXC and 0.35% for EVLU.
EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEXC и EVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор