PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEVLX с DEDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEVLX с DEDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX).

DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. DEDIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DEVLX и DEDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEVLX и DEDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		3.11%7.66%10.87%9.22%-12.46%33.85%-0.79%27.85%-17.70%11.69%
DEDIX
Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund		-1.29%9.51%7.90%8.72%-10.60%0.56%6.81%15.91%-4.69%12.40%

Доходность по периодам

С начала года, DEVLX показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у DEDIX с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции DEVLX превзошли акции DEDIX по среднегодовой доходности: 8.78% против 4.86% соответственно.

DEVLX

1 день
-0.54%
1 месяц
-6.44%
С начала года
3.11%
6 месяцев
6.10%
1 год
17.21%
3 года*
11.02%
5 лет*
5.61%
10 лет*
8.78%

DEDIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.09%
1 год
5.85%
3 года*
7.65%
5 лет*
2.93%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Small Cap Value Fund

Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund

Часто сравнивают с DEVLX:
DEVLX с PSLAXDEVLX с PMJIXDEVLX с FCDAXDEVLX с BSCMXDEVLX с TCMSXDEVLX с STSCXDEVLX с CTSIX
Часто сравнивают с DEDIX:
DEDIX с PFUMXDEDIX с DLENXDEDIX с FEMDXDEDIX с CXHYXDEDIX с WMGAXDEDIX с AGEPXDEDIX с EELDX

Сравнение комиссий DEVLX и DEDIX

DEVLX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии DEDIX в 0.79%.

DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund
DEDIX
Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund

Доходность на риск

DEVLX vs. DEDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEVLX
Ранг доходности на риск DEVLX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVLX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DEDIX
Ранг доходности на риск DEDIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEDIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEDIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEDIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEDIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEDIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEVLX c DEDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEVLXDEDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.15

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.77

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.56

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.95

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

8.08

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEVLX vs. DEDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEVLX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа DEDIX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEVLX и DEDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEVLXDEDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.15

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.89

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

1.20

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.11

-0.59

Корреляция

Корреляция между DEVLX и DEDIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEVLX и DEDIX

Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что больше доходности DEDIX в 5.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		13.34%13.76%12.67%7.54%4.37%4.43%1.37%4.29%8.80%1.34%0.52%7.01%
DEDIX
Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund		5.78%5.76%6.69%5.40%4.96%4.42%4.38%4.31%5.59%6.04%4.02%3.54%

Просадки

Сравнение просадок DEVLX и DEDIX

Максимальная просадка DEVLX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки DEDIX в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и DEDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEVLXDEDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-20.06%

-40.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-3.00%

-10.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-20.06%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.48%

-20.06%

-26.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-2.46%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-3.44%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

0.72%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DEVLX и DEDIX

Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что DEVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEVLXDEDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

0.77%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

1.36%

+10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

2.74%

+18.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

3.33%

+17.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

4.06%

+19.42%