Сравнение DEVDX с DMAGX
DEVDX (Driehaus Event Driven Fund) and DMAGX (Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund) are both mutual funds - DEVDX is a Event Driven fund managed by Driehaus, while DMAGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Driehaus. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DEVDX charges 1.66%/yr vs 0.99%/yr for DMAGX.
Доходность
Сравнение доходности DEVDX и DMAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEVDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAGX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 18.67%
- 6 месяцев
- 18.52%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- 26.44%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEVDX и DMAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | -1.35% | 5.99% | 3.06% | 9.59% | -9.99% | 7.24% | 24.78% | 20.49% | -4.06% | 2.27% |
DMAGX Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund | 18.67% | 22.77% | 26.16% | 19.48% | -18.85% | -1.84% | 30.20% | 21.64% | -13.22% | 21.16% |
Correlation
The correlation between DEVDX and DMAGX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2017 г. | 0.44 |
The correlation between DEVDX and DMAGX shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEVDX vs. DMAGX — Ранг доходности на риск
DEVDX
DMAGX
Сравнение DEVDX c DMAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEVDX | DMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.80 | — |
Просадки
Сравнение просадок DEVDX и DMAGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEVDX | DMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -34.21% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.45% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.82% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEVDX и DMAGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEVDX | DMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.94% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.16% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.47% | — |
Сравнение комиссий DEVDX и DMAGX
DEVDX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии DMAGX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEVDX и DMAGX
Дивидендная доходность DEVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.48%, что больше доходности DMAGX в 11.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | 16.48% | 14.24% | 1.35% | 4.48% | 1.49% | 12.11% | 3.48% | 4.09% | 3.57% | 0.00% | 1.20% | 0.66% |
DMAGX Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund | 11.79% | 13.99% | 8.34% | 1.45% | 2.08% | 4.57% | 2.34% | 1.15% | 0.84% | 4.91% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEVDX and DMAGX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DEVDX и DMAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор