Сравнение DEVDX с DMAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX).
DEVDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 22 авг. 2013 г.. DMAGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DEVDX и DMAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEVDX и DMAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | -1.35% | 5.99% | 3.06% | 9.59% | -9.99% | 7.24% | 24.78% | 20.49% | -4.06% | 2.27% |
DMAGX Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund | -0.30% | 22.77% | 26.16% | 19.48% | -18.85% | -1.84% | 30.20% | 21.64% | -13.22% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DEVDX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у DMAGX с доходностью -0.30%.
DEVDX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 6.56%
DMAGX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEVDX и DMAGX
DEVDX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии DMAGX в 0.99%.
Доходность на риск
DEVDX vs. DMAGX — Ранг доходности на риск
DEVDX
DMAGX
Сравнение DEVDX c DMAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEVDX | DMAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.54 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.15 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.33 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 9.31 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEVDX | DMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.54 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.51 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.68 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DEVDX и DMAGX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEVDX и DMAGX
Дивидендная доходность DEVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.48%, что больше доходности DMAGX в 14.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | 16.48% | 14.24% | 1.35% | 4.48% | 1.49% | 12.11% | 3.48% | 4.09% | 3.57% | 0.00% | 1.20% | 0.66% |
DMAGX Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund | 14.03% | 13.99% | 8.34% | 1.45% | 2.08% | 4.57% | 2.34% | 1.15% | 0.84% | 4.91% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEVDX и DMAGX
Максимальная просадка DEVDX за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки DMAGX в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVDX и DMAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEVDX | DMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.00% | -34.21% | +13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -10.80% | +7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -31.38% | +10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -7.29% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -9.99% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.70% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEVDX и DMAGX
Текущая волатильность для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) составляет 0.37%, в то время как у Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что DEVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEVDX | DMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 7.36% | -6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 11.77% | -7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26% | 17.94% | -11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.93% | 15.01% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.67% | 15.43% | -5.76% |