PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESK с VRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DESK с VRAI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DESK (Vaneck Office And Commercial REIT ETF) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both REIT funds - DESK tracks the MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross while VRAI tracks the Indxx Real Asset Income Index. Both are passively managed. Over the past year, DESK returned 4.63% vs 28.28% for VRAI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DESK charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.

Доходность

Сравнение доходности DESK и VRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DESK показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 21.21%.

DESK

1 день
0.87%
1 месяц
4.65%
С начала года
9.18%
6 месяцев
7.88%
1 год
4.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VRAI

1 день
-1.04%
1 месяц
0.21%
С начала года
21.21%
6 месяцев
18.70%
1 год
28.28%
3 года*
11.92%
5 лет*
5.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DESK и VRAI

2026 (YTD)202520242023
DESK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF		9.18%-10.42%16.01%18.89%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		21.21%6.67%2.66%6.89%

Correlation

The correlation between DESK and VRAI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.63

The correlation between DESK and VRAI shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DESK и VRAI

Секторы
DESK
VRAI

Недвижимость

100.0%
33.6%

Сырьевые материалы

-

7.7%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Энергетика

-

32.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

18.0%

Недвижимость

DESK
100.0%
VRAI
33.6%

Сырьевые материалы

DESK

-

VRAI
7.7%

Коммуникационные услуги

DESK

-

VRAI
2.7%

Потребительский циклический сектор

DESK

-

VRAI

-

Потребительский защитный сектор

DESK

-

VRAI
1.9%

Энергетика

DESK

-

VRAI
32.4%

Финансовые услуги

DESK

-

VRAI

-

Здравоохранение

DESK

-

VRAI

-

Промышленность

DESK

-

VRAI

-

Технологии

DESK

-

VRAI
1.3%

Коммунальные услуги

DESK

-

VRAI
18.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vaneck Office And Commercial REIT ETF

Virtus Real Asset Income ETF

Часто сравнивают с DESK:
DESK с XLREDESK с DEADESK с MORTDESK с USRTDESK с UCONDESK с SPYDESK с VNQ
Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQI

Доходность на риск

DESK vs. VRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESK
Ранг доходности на риск DESK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESK c VRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESKVRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
2.39

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
3.38

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.41

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

5.90

-5.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

18.59

-18.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESK vs. VRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESK на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VRAI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESK и VRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESKVRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.39

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.29

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DESK и VRAI

Максимальная просадка DESK за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESK и VRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESKVRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-47.51%

+18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.09%

-4.82%

-20.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-1.04%

-9.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-10.09%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.84%

1.53%

+10.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DESK и VRAI

Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что DESK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESKVRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

3.60%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

8.49%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

11.88%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

16.65%

+9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

22.13%

+3.56%

Сравнение комиссий DESK и VRAI

DESK берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VRAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESK и VRAI

Дивидендная доходность DESK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности VRAI в 3.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DESK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF		4.93%5.15%3.78%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.23%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%

Часто задаваемые вопросы

DESK and VRAI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DESK has higher volatility (5.36%) compared to VRAI (3.60%). In terms of maximum drawdown, DESK dropped -28.65% vs VRAI's -47.51%.

On 1-year performance, VRAI leads with 28.28% vs 4.63% for DESK. On fees, DESK is cheaper at 0.50% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VRAI has performed better with a 28.28% return vs 4.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DESK is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for VRAI.

DESK has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 3.23% for VRAI.

DESK tracks MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross, while VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index. They also come from different issuers: VanEck and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.50% for DESK and 0.55% for VRAI.

VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DESK и VRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор