PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMIX с SSKEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMIX с SSKEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX).

DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г.. SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMIX и SSKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMIX и SSKEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		1.08%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-14.78%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, DEMIX показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у SSKEX с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции DEMIX превзошли акции SSKEX по среднегодовой доходности: 14.48% против 7.79% соответственно.

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%

SSKEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.97%
С начала года
1.08%
6 месяцев
5.80%
1 год
30.40%
3 года*
15.02%
5 лет*
3.75%
10 лет*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Emerging Markets Fund

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP
Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с FSSGXSSKEX с DESIXSSKEX с MADCXSSKEX с RNWGX

Сравнение комиссий DEMIX и SSKEX

DEMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SSKEX в 0.17%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

DEMIX vs. SSKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMIX c SSKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMIXSSKEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.23

1.84

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.37

2.37

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.35

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

2.22

+2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.15

8.63

+10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMIX vs. SSKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMIX на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа SSKEX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMIX и SSKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMIXSSKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

1.84

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.23

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.46

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.49

-0.05

Корреляция

Корреляция между DEMIX и SSKEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMIX и SSKEX

Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.62%, что больше доходности SSKEX в 2.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.82%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMIX и SSKEX

Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки SSKEX в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и SSKEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMIXSSKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.15%

-39.23%

-23.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-12.44%

-7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.95%

-37.16%

-6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-39.23%

-7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.94%

-12.44%

-6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-13.46%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

3.21%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMIX и SSKEX

Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 19.21% по сравнению с State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMIXSSKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.21%

7.57%

+11.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.39%

12.01%

+16.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.29%

16.37%

+16.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

16.10%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

17.09%

+4.85%