PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMIX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMIX с GLLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMIX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMIX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		5.47%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, DEMIX показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у GLLSX с доходностью 5.47%. За последние 10 лет акции DEMIX превзошли акции GLLSX по среднегодовой доходности: 14.40% против 11.57% соответственно.

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%

GLLSX

1 день
-1.45%
1 месяц
-13.34%
С начала года
5.47%
6 месяцев
15.81%
1 год
48.29%
3 года*
17.69%
5 лет*
12.22%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Emerging Markets Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCXGLLSX с EAEMX

Сравнение комиссий DEMIX и GLLSX

DEMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

DEMIX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMIX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMIXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.11

2.46

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

3.02

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.81

3.15

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.57

13.47

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMIX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMIX на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMIX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMIXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

2.46

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.67

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.55

-0.11

Корреляция

Корреляция между DEMIX и GLLSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMIX и GLLSX

Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.74%, что больше доходности GLLSX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.78%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок DEMIX и GLLSX

Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMIXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.15%

-32.59%

-30.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-14.39%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.95%

-30.02%

-13.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-32.59%

-13.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.53%

-14.39%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-7.99%

-10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

3.36%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMIX и GLLSX

Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 19.15% по сравнению с abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMIXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.15%

10.78%

+8.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

15.60%

+12.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.36%

19.51%

+13.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

17.21%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

17.34%

+4.60%