PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMIX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMIX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMIX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMIX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%39.68%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, DEMIX показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Emerging Markets Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий DEMIX и FERGX

DEMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

DEMIX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMIX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMIXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.23

1.86

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.37

2.45

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.36

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

2.27

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.15

9.03

+10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMIX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMIX на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа FERGX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMIX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMIXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

1.86

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.22

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.43

+0.01

Корреляция

Корреляция между DEMIX и FERGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMIX и FERGX

Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.62%, что больше доходности FERGX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMIX и FERGX

Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMIXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.15%

-39.27%

-23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-13.32%

-7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.95%

-37.18%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.94%

-10.52%

-8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-14.56%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

3.35%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMIX и FERGX

Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 19.21% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMIXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.21%

9.62%

+9.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.39%

13.68%

+14.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.29%

17.94%

+15.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

16.84%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

17.85%

+4.09%