Сравнение DEMIX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMIX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMIX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 13.36% | 86.79% | 6.52% | 17.59% | -28.66% | -2.08% | 26.09% | 24.33% | -17.10% | 41.98% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -4.81% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMIX показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции DEMIX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 14.40% против 6.72% соответственно.
DEMIX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -18.24%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 43.46%
- 1 год
- 104.80%
- 3 года*
- 35.24%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 14.40%
EFEIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 6.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMIX и EFEIX
DEMIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
DEMIX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
DEMIX
EFEIX
Сравнение DEMIX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMIX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.11 | 1.00 | +2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 1.36 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.19 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 1.03 | +3.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.57 | 3.59 | +14.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMIX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 1.00 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.00 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.62 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.36 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DEMIX и EFEIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMIX и EFEIX
Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.74%, что больше доходности EFEIX в 11.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 16.74% | 18.97% | 1.99% | 2.95% | 1.89% | 3.42% | 0.87% | 0.80% | 0.65% | 1.80% | 0.94% | 0.30% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.96% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEMIX и EFEIX
Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMIX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.15% | -40.50% | -22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -11.62% | -8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.95% | -20.83% | -23.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -40.50% | -5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.53% | -11.62% | -7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -12.38% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 3.32% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMIX и EFEIX
Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 19.15% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMIX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.15% | 6.28% | +12.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.50% | 8.74% | +19.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.36% | 12.26% | +21.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 9.69% | +13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 10.93% | +11.01% |