PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMIX с COBYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMIX с COBYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).

DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMIX и COBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMIX и COBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		17.96%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.98%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.12%

Доходность по периодам

С начала года, DEMIX показывает доходность 17.96%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции DEMIX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 14.85% против 4.02% соответственно.

DEMIX

1 день
3.31%
1 месяц
-4.03%
С начала года
17.96%
6 месяцев
40.98%
1 год
110.12%
3 года*
37.05%
5 лет*
12.90%
10 лет*
14.85%

COBYX

1 день
0.94%
1 месяц
-0.71%
С начала года
3.98%
6 месяцев
9.06%
1 год
8.35%
3 года*
7.40%
5 лет*
7.92%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Emerging Markets Fund

The Cook & Bynum Fund

Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP
Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с DESIXCOBYX с FSSGXCOBYX с DFESXCOBYX с SIEMXCOBYX с PEMYXCOBYX с MADCX

Сравнение комиссий DEMIX и COBYX

DEMIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.

COBYX
The Cook & Bynum Fund
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund

Доходность на риск

DEMIX vs. COBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMIX c COBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMIXCOBYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.34

0.59

+2.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.45

0.89

+2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.13

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.45

1.30

+4.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.14

3.87

+17.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMIX vs. COBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMIX на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа COBYX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMIX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMIXCOBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

0.59

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.30

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.35

+0.10

Корреляция

Корреляция между DEMIX и COBYX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMIX и COBYX

Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.08%, что больше доходности COBYX в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.08%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.13%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMIX и COBYX

Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и COBYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMIXCOBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.15%

-34.18%

-28.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-8.95%

-11.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.95%

-17.10%

-26.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-34.18%

-12.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.26%

-5.33%

-10.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-6.86%

-11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

3.01%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMIX и COBYX

Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 16.03% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMIXCOBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.03%

4.80%

+11.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.52%

8.46%

+20.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

14.51%

+18.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

13.98%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

13.55%

+8.41%