PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMIX с CEMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMIX с CEMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX).

DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г.. CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMIX и CEMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMIX и CEMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		6.79%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%8.70%19.75%-16.90%29.82%

Доходность по периодам

С начала года, DEMIX показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у CEMFX с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции DEMIX превзошли акции CEMFX по среднегодовой доходности: 14.48% против 9.57% соответственно.

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%

CEMFX

1 день
-0.85%
1 месяц
-11.79%
С начала года
6.79%
6 месяцев
11.80%
1 год
38.22%
3 года*
21.50%
5 лет*
10.64%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Emerging Markets Fund

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP
Часто сравнивают с CEMFX:
CEMFX с FTECCEMFX с KNGCEMFX с STAGCEMFX с ZEM.TOCEMFX с FHKCXCEMFX с GQGIXCEMFX с MIEIX

Сравнение комиссий DEMIX и CEMFX

DEMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CEMFX в 1.00%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Доходность на риск

DEMIX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMIX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMIXCEMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.23

2.25

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.37

2.86

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

2.87

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.15

10.73

+8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMIX vs. CEMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMIX на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа CEMFX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMIX и CEMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMIXCEMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

2.25

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.64

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между DEMIX и CEMFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMIX и CEMFX

Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.62%, что больше доходности CEMFX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		2.03%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%

Просадки

Сравнение просадок DEMIX и CEMFX

Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и CEMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMIXCEMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.15%

-39.30%

-23.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-12.41%

-7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.95%

-28.13%

-15.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-39.30%

-6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.94%

-12.41%

-6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-9.69%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

3.33%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMIX и CEMFX

Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 19.21% по сравнению с Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMIXCEMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.21%

6.95%

+12.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.39%

12.42%

+15.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.29%

16.42%

+16.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

14.09%

+9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

14.92%

+7.02%