PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMIX с BADEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMIX с BADEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX).

DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г.. BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMIX и BADEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMIX и BADEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%3.16%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		-0.28%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%

Доходность по периодам

С начала года, DEMIX показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у BADEX с доходностью -0.28%.

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%

BADEX

1 день
-0.65%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
2.63%
1 год
10.81%
3 года*
10.26%
5 лет*
4.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Emerging Markets Fund

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP
Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с FSSGXBADEX с MEMQXBADEX с DESIXBADEX с SMQFXBADEX с WBELXBADEX с DRESXBADEX с PZVEX

Сравнение комиссий DEMIX и BADEX

DEMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии BADEX в 1.06%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Доходность на риск

DEMIX vs. BADEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMIX c BADEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMIXBADEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.23

1.07

+2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.37

1.42

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.21

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

1.10

+3.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.15

4.45

+14.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMIX vs. BADEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMIX на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа BADEX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMIX и BADEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMIXBADEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

1.07

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.10

Корреляция

Корреляция между DEMIX и BADEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMIX и BADEX

Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.62%, что больше доходности BADEX в 7.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.54%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMIX и BADEX

Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и BADEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMIXBADEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.15%

-21.86%

-41.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-8.89%

-11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.95%

-21.86%

-22.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.94%

-8.89%

-10.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-5.77%

-12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

2.19%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMIX и BADEX

Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 19.21% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMIXBADEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.21%

4.93%

+14.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.39%

7.13%

+21.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.29%

10.20%

+23.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

9.96%

+13.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

10.17%

+11.77%