Сравнение DEMD.L с JRDM.L
DEMD.L (WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and JRDM.L (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both Emerging Markets Equities funds - DEMD.L tracks the WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS Index while JRDM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, DEMD.L returned 15.89%/yr vs 356.55%/yr for JRDM.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEMD.L charges 0.46%/yr vs 0.30%/yr for JRDM.L.
Доходность
Сравнение доходности DEMD.L и JRDM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEMD.L торгуется в USD, в то время как JRDM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DEMD.L показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у JRDM.L с доходностью 18.76%.
DEMD.L
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -5.33%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 14.50%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 8.82%
JRDM.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -8.65%
- 6 месяцев
- 12.97%
- С начала года
- 18.76%
- 1 год
- 194.32%
- 3 года*
- 356.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEMD.L и JRDM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 14.50% | 20.91% | 5.26% | 21.17% | -12.75% | 0.93% |
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 18.76% | 7,405.66% | 6.70% | 6.72% | -20.81% | -29.96% |
Correlation
The correlation between DEMD.L and JRDM.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between DEMD.L and JRDM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEMD.L vs. JRDM.L — Ранг доходности на риск
DEMD.L
JRDM.L
Сравнение DEMD.L c JRDM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEMD.L | JRDM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 2.36 | -1.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 15.10 | -12.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 48.05 | -40.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEMD.L и JRDM.L
Максимальная просадка DEMD.L за все время составила -40.46%, что меньше максимальной просадки JRDM.L в -52.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMD.L и JRDM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEMD.L | JRDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -52.52% | +12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -12.79% | +5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -16.06% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -11.09% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -29.39% | +19.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 4.03% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMD.L и JRDM.L
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L) составляет 4.64%, в то время как у JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что DEMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEMD.L | JRDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 9.39% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 19.56% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 117.18% | -102.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 505.09% | -490.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 505.09% | -488.42% |
Сравнение комиссий DEMD.L и JRDM.L
DEMD.L берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии JRDM.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMD.L и JRDM.L
Дивидендная доходность DEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности JRDM.L в 46.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 3.75% | 4.42% | 7.88% | 6.68% | 7.48% | 4.20% | 4.51% | 4.13% | 4.39% | 1.98% | 1.68% | 4.75% |
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 46.51% | 171.80% | 2.24% | 2.42% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEMD.L and JRDM.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDM.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDM.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.46% for DEMD.L.
DEMD.L tracks WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS Index, while JRDM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.46% for DEMD.L and 0.30% for JRDM.L.
Подберите оптимальное распределение для DEMD.L и JRDM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор