Сравнение DEMD.L с COPA.L
DEMD.L (WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and COPA.L (WisdomTree Copper) are both exchange-traded funds - DEMD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS Index, while COPA.L is a Copper fund tracking the Bloomberg Copper Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEMD.L returned 8.84%/yr vs 9.48%/yr for COPA.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DEMD.L charges 0.46%/yr vs 0.49%/yr for COPA.L.
Доходность
Сравнение доходности DEMD.L и COPA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEMD.L показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у COPA.L с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции DEMD.L уступали акциям COPA.L по среднегодовой доходности: 8.84% против 9.48% соответственно.
DEMD.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -3.70%
- 6 месяцев
- 12.00%
- С начала года
- 15.53%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 8.84%
COPA.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- 4.44%
- С начала года
- 10.38%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение доходности по годам DEMD.L и COPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 15.53% | 20.91% | 5.26% | 21.17% | -12.75% | 13.36% | -6.14% | 18.40% | -7.50% | 25.04% |
COPA.L WisdomTree Copper | 10.38% | 36.38% | 4.81% | 2.66% | -13.57% | 24.34% | 21.41% | 4.90% | -20.37% | 26.81% |
Correlation
The correlation between DEMD.L and COPA.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.46 |
The correlation between DEMD.L and COPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEMD.L vs. COPA.L — Ранг доходности на риск
DEMD.L
COPA.L
Сравнение DEMD.L c COPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L) и WisdomTree Copper (COPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEMD.L | COPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 0.46 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 0.98 | +7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEMD.L и COPA.L
Максимальная просадка DEMD.L за все время составила -40.46%, что меньше максимальной просадки COPA.L в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMD.L и COPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEMD.L | COPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -67.44% | +26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -25.25% | +17.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -25.25% | +10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -34.64% | +6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.40% | -38.76% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -5.31% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -33.06% | +23.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 11.94% | -9.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMD.L и COPA.L
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L) составляет 4.59%, в то время как у WisdomTree Copper (COPA.L) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что DEMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEMD.L | COPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 7.41% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 18.62% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 32.42% | -18.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 26.26% | -11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 23.27% | -6.60% |
Сравнение комиссий DEMD.L и COPA.L
DEMD.L берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии COPA.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMD.L и COPA.L
Дивидендная доходность DEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как COPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPA.L WisdomTree Copper | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 3.72% | 4.42% | 7.88% | 6.68% | 7.48% | 4.20% | 4.51% | 4.13% | 4.39% | 1.98% | 1.68% | 4.75% |
Часто задаваемые вопросы
DEMD.L and COPA.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEMD.L is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEMD.L is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.49% for COPA.L.
DEMD.L is categorized as Emerging Markets Equities, while COPA.L is Copper. DEMD.L tracks WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS Index, while COPA.L tracks Bloomberg Copper Subindex. Their fees differ too: 0.46% for DEMD.L and 0.49% for COPA.L.
Подберите оптимальное распределение для DEMD.L и COPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор