Сравнение DEMD.L с EXCS.L
DEMD.L (WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - DEMD.L tracks the WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS Index while EXCS.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, DEMD.L returned 16.38%/yr vs 23.48%/yr for EXCS.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEMD.L charges 0.46%/yr vs 0.18%/yr for EXCS.L.
Доходность
Сравнение доходности DEMD.L и EXCS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEMD.L торгуется в USD, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DEMD.L показывает доходность 15.53%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 28.94%.
DEMD.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -3.70%
- 6 месяцев
- 12.00%
- С начала года
- 15.53%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 8.84%
EXCS.L
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- 21.02%
- С начала года
- 28.94%
- 1 год
- 50.31%
- 3 года*
- 23.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEMD.L и EXCS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 15.53% | 20.91% | 5.26% | 21.17% | -12.75% | 1.43% |
EXCS.L iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 28.94% | 35.75% | 3.67% | 16.90% | -18.20% | -24.55% |
Correlation
The correlation between DEMD.L and EXCS.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between DEMD.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEMD.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск
DEMD.L
EXCS.L
Сравнение DEMD.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEMD.L | EXCS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 3.57 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 11.51 | -3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEMD.L и EXCS.L
Максимальная просадка DEMD.L за все время составила -40.46%, что меньше максимальной просадки EXCS.L в -44.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMD.L и EXCS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEMD.L | EXCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -44.14% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -14.02% | +6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -19.69% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -11.84% | +7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -23.95% | +13.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 4.36% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMD.L и EXCS.L
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L) составляет 4.59%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 10.66%. Это указывает на то, что DEMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEMD.L | EXCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 10.66% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 22.07% | -10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 24.10% | -9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 26.07% | -11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 26.07% | -9.40% |
Сравнение комиссий DEMD.L и EXCS.L
DEMD.L берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии EXCS.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMD.L и EXCS.L
Дивидендная доходность DEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как EXCS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 3.72% | 4.42% | 7.88% | 6.68% | 7.48% | 4.20% | 4.51% | 4.13% | 4.39% | 1.98% | 1.68% | 4.75% |
EXCS.L iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEMD.L and EXCS.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXCS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXCS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for DEMD.L.
DEMD.L tracks WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS Index, while EXCS.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.46% for DEMD.L and 0.18% for EXCS.L.
Подберите оптимальное распределение для DEMD.L и EXCS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор