PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMCX с WSTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMCX с WSTAX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX).

DEMCX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г.. WSTAX управляется Nomura.

Доходность

Сравнение доходности DEMCX и WSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DEMCX показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у WSTAX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции DEMCX уступали акциям WSTAX по среднегодовой доходности: 13.13% против 20.66% соответственно.

DEMCX

1 день
-5.71%
1 месяц
-10.01%
С начала года
10.95%
6 месяцев
31.69%
1 год
115.54%
3 года*
33.53%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.13%

WSTAX

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.44%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.21%
1 год
67.95%
3 года*
37.69%
5 лет*
17.04%
10 лет*
20.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMCX и WSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C		10.95%84.86%5.47%16.47%-29.38%-3.05%24.55%23.16%-17.94%40.59%
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		0.03%33.91%59.64%40.44%-32.50%14.19%36.12%50.35%-5.23%32.77%

Корреляция

Корреляция между DEMCX и WSTAX составляет 0.64 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий DEMCX и WSTAX

DEMCX берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии WSTAX в 1.17%.

DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Emerging Markets Fund Class C

Nomura Science and Technology Fund Class A

Часто сравнивают с DEMCX:
DEMCX с JEMWXDEMCX с DDVCXDEMCX с CNWIXDEMCX с FEMSXDEMCX с VEMAXDEMCX с DEMAXDEMCX с FEDAX
Часто сравнивают с WSTAX:
WSTAX с VGTWSTAX с QQQWSTAX с FAGAXWSTAX с MSEGXWSTAX с VOOWSTAX с WLGAXWSTAX с VIG

Доходность на риск

DEMCX vs. WSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMCX
Ранг доходности на риск DEMCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMCX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
WSTAX
Ранг доходности на риск WSTAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMCX c WSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMCXWSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

1.50

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

2.09

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.30

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

2.76

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.22

9.34

+8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMCX vs. WSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMCX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа WSTAX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMCX и WSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMCXWSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.50

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.68

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.08

Просадки

Сравнение просадок DEMCX и WSTAX

Максимальная просадка DEMCX за все время составила -63.54%, что больше максимальной просадки WSTAX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMCX и WSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMCXWSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.54%

-55.39%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.11%

-16.73%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.75%

-55.39%

+10.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

-55.39%

+8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.11%

-10.88%

-10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-15.03%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

4.94%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMCX и WSTAX

Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что DEMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMCXWSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.00%

10.07%

+6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.19%

19.53%

+9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

29.70%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

36.79%

-13.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

30.59%

-8.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMCX и WSTAX

Дивидендная доходность DEMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что сопоставимо с доходностью WSTAX в 18.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C		18.45%20.47%1.09%2.03%0.69%2.58%0.61%0.00%0.00%1.03%0.08%0.00%
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		18.31%18.32%36.08%11.62%33.72%42.99%8.89%11.48%13.99%6.95%0.00%2.50%