PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMCX с VEMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMCX с VEMRX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX).

DEMCX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г.. VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMCX и VEMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DEMCX показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у VEMRX с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции DEMCX превзошли акции VEMRX по среднегодовой доходности: 13.13% против 7.73% соответственно.

DEMCX

1 день
-5.71%
1 месяц
-10.01%
С начала года
10.95%
6 месяцев
31.69%
1 год
115.54%
3 года*
33.53%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.13%

VEMRX

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.93%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.53%
1 год
30.35%
3 года*
13.60%
5 лет*
3.78%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMCX и VEMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C		10.95%84.86%5.47%16.47%-29.38%-3.05%24.55%23.16%-17.94%40.59%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		0.49%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-14.55%31.44%

Корреляция

Корреляция между DEMCX и VEMRX составляет 0.89 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий DEMCX и VEMRX

DEMCX берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии VEMRX в 0.08%.

DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Emerging Markets Fund Class C

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с DEMCX:
DEMCX с DDVCXDEMCX с JEMWXDEMCX с CNWIXDEMCX с VEMAXDEMCX с DEMAXDEMCX с FEDAXDEMCX с FEDDX
Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с FXAIXVEMRX с VOOVEMRX с VIGIXVEMRX с SPY

Доходность на риск

DEMCX vs. VEMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMCX
Ранг доходности на риск DEMCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMCX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMCX c VEMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMCXVEMRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

1.44

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

1.97

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.28

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

2.02

+2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.22

7.16

+11.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMCX vs. VEMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMCX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа VEMRX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMCX и VEMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMCXVEMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.44

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.25

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.22

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DEMCX и VEMRX

Максимальная просадка DEMCX за все время составила -63.54%, что больше максимальной просадки VEMRX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMCX и VEMRX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMCXVEMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.54%

-36.01%

-27.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.11%

-11.04%

-10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.75%

-32.54%

-12.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

-36.01%

-11.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.11%

-8.32%

-12.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-12.94%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

3.12%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMCX и VEMRX

Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что DEMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMCXVEMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.00%

6.20%

+10.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.19%

10.92%

+18.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

15.41%

+18.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

15.21%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

16.38%

+5.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMCX и VEMRX

Дивидендная доходность DEMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что больше доходности VEMRX в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C		18.45%20.47%1.09%2.03%0.69%2.58%0.61%0.00%0.00%1.03%0.08%0.00%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.69%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%