PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMCX с VEMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMCX с VEMIX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX).

DEMCX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г.. VEMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMCX и VEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DEMCX показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у VEMIX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции DEMCX превзошли акции VEMIX по среднегодовой доходности: 13.13% против 7.71% соответственно.

DEMCX

1 день
-5.71%
1 месяц
-10.01%
С начала года
10.95%
6 месяцев
31.69%
1 год
115.54%
3 года*
33.53%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.13%

VEMIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.93%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.52%
1 год
30.31%
3 года*
13.58%
5 лет*
3.76%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMCX и VEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C		10.95%84.86%5.47%16.47%-29.38%-3.05%24.55%23.16%-17.94%40.59%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		0.47%24.80%11.38%8.85%-17.75%0.91%15.26%20.35%-14.55%31.42%

Корреляция

Корреляция между DEMCX и VEMIX составляет 0.89 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий DEMCX и VEMIX

DEMCX берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии VEMIX в 0.10%.

DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Emerging Markets Fund Class C

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DEMCX:
DEMCX с JEMWXDEMCX с DDVCXDEMCX с CNWIXDEMCX с FEMSXDEMCX с VEMAXDEMCX с DEMAXDEMCX с FEDAX
Часто сравнивают с VEMIX:
VEMIX с VTPSXVEMIX с VTSNXVEMIX с VDIPXVEMIX с VWOVEMIX с VEMPXVEMIX с VIGIXVEMIX с VMMSX

Доходность на риск

DEMCX vs. VEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMCX
Ранг доходности на риск DEMCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMCX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VEMIX
Ранг доходности на риск VEMIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMCX c VEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMCXVEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

1.44

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

1.97

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.27

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

2.01

+2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.22

7.14

+11.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMCX vs. VEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMCX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа VEMIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMCX и VEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMCXVEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.44

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.25

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.34

+0.05

Просадки

Сравнение просадок DEMCX и VEMIX

Максимальная просадка DEMCX за все время составила -63.54%, примерно равная максимальной просадке VEMIX в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMCX и VEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMCXVEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.54%

-66.43%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.11%

-11.05%

-10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.75%

-32.56%

-12.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

-36.04%

-11.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.11%

-8.34%

-12.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-16.08%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

3.13%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMCX и VEMIX

Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что DEMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMCXVEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.00%

6.21%

+10.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.19%

10.93%

+18.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

15.41%

+18.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

15.20%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

16.38%

+5.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMCX и VEMIX

Дивидендная доходность DEMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что больше доходности VEMIX в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C		18.45%20.47%1.09%2.03%0.69%2.58%0.61%0.00%0.00%1.03%0.08%0.00%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		2.68%2.77%3.17%3.51%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%