Сравнение DEMCX с IFN
DEMCX (Nomura Emerging Markets Fund Class C) and IFN (The India Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, DEMCX returned 21.60%/yr vs 6.99%/yr for IFN. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEMCX charges 2.17%/yr vs 0.01%/yr for IFN.
Доходность
Сравнение доходности DEMCX и IFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEMCX показывает доходность 127.20%, что значительно выше, чем у IFN с доходностью -11.02%. За последние 10 лет акции DEMCX превзошли акции IFN по среднегодовой доходности: 21.60% против 6.99% соответственно.
DEMCX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 17.81%
- С начала года
- 127.20%
- 6 месяцев
- 139.74%
- 1 год
- 222.56%
- 3 года*
- 69.02%
- 5 лет*
- 26.89%
- 10 лет*
- 21.60%
IFN
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- -11.02%
- 6 месяцев
- -11.60%
- 1 год
- -18.16%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение доходности по годам DEMCX и IFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMCX Nomura Emerging Markets Fund Class C | 127.20% | 84.86% | 5.47% | 16.47% | -29.38% | -3.05% | 24.55% | 23.16% | -17.94% | 40.59% |
IFN The India Fund | -11.02% | 0.42% | -2.26% | 36.48% | -15.85% | 22.31% | 12.25% | 11.27% | -5.33% | 37.15% |
Correlation
The correlation between DEMCX and IFN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 1996 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between DEMCX and IFN has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEMCX vs. IFN — Ранг доходности на риск
DEMCX
IFN
Сравнение DEMCX c IFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и The India Fund (IFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEMCX | IFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 0.83 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.86 | -0.70 | +11.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.36 | -1.42 | +40.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEMCX и IFN
Максимальная просадка DEMCX за все время составила -63.54%, что меньше максимальной просадки IFN в -71.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMCX и IFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEMCX | IFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.54% | -71.52% | +7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.11% | -26.05% | +4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | -31.53% | +8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.73% | -31.53% | -12.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | -41.48% | -5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -25.60% | +18.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.59% | -25.88% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 12.85% | -7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMCX и IFN
Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) имеет более высокую волатильность в 27.01% по сравнению с The India Fund (IFN) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что DEMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEMCX | IFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.01% | 5.83% | +21.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.12% | 14.18% | +27.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.00% | 16.74% | +29.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 17.77% | +10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 18.89% | +5.56% |
Сравнение комиссий DEMCX и IFN
DEMCX берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии IFN в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMCX и IFN
Дивидендная доходность DEMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что меньше доходности IFN в 19.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMCX Nomura Emerging Markets Fund Class C | 9.01% | 20.47% | 1.09% | 2.03% | 0.69% | 2.58% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 1.03% | 0.08% | 0.00% |
IFN The India Fund | 19.07% | 16.09% | 14.60% | 8.97% | 21.47% | 15.21% | 9.77% | 11.57% | 22.25% | 12.11% | 7.97% | 8.02% |
Часто задаваемые вопросы
DEMCX and IFN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEMCX has higher volatility (27.01%) compared to IFN (5.83%). In terms of maximum drawdown, DEMCX dropped -63.54% vs IFN's -71.52%.
DEMCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEMCX и IFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор