PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMAX с SIVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMAX с SIVLX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) и Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX).

DEMAX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г.. SIVLX - это активно управляемый фонд от Seafarer. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMAX и SIVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) и Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMAX и SIVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		11.18%86.33%6.25%17.34%-28.85%-2.32%25.54%24.05%-17.32%39.31%
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		4.71%37.79%-3.34%13.38%-0.74%10.05%4.05%21.98%-13.91%23.02%

Доходность по периодам

С начала года, DEMAX показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у SIVLX с доходностью 4.71%.

DEMAX

1 день
-5.68%
1 месяц
-8.76%
С начала года
11.18%
6 месяцев
32.22%
1 год
104.53%
3 года*
34.56%
5 лет*
11.31%
10 лет*
13.98%

SIVLX

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.11%
С начала года
4.71%
6 месяцев
9.97%
1 год
36.78%
3 года*
14.49%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Emerging Markets Fund Class A

Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с DEMAX:
DEMAX с AVALXDEMAX с CNWIXDEMAX с FEDIXDEMAX с FHKFXDEMAX с FEDAXDEMAX с IGNAXDEMAX с PZIEX
Часто сравнивают с SIVLX:
SIVLX с JEMWXSIVLX с FEDGXSIVLX с PZIEXSIVLX с ODVIXSIVLX с FEDDXSIVLX с FHKFXSIVLX с FEDAX

Сравнение комиссий DEMAX и SIVLX

DEMAX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии SIVLX в 1.05%.

DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class

Доходность на риск

DEMAX vs. SIVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMAX
Ранг доходности на риск DEMAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SIVLX
Ранг доходности на риск SIVLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVLX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVLX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVLX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMAX c SIVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) и Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMAXSIVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.91

2.82

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

3.44

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.56

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.78

2.89

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.59

11.10

+7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMAX vs. SIVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMAX на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIVLX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMAX и SIVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMAXSIVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.82

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.86

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.76

-0.33

Корреляция

Корреляция между DEMAX и SIVLX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMAX и SIVLX

Дивидендная доходность DEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.11%, что больше доходности SIVLX в 4.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		17.11%19.03%1.74%2.76%1.60%3.16%0.56%0.57%0.34%1.59%0.70%0.03%
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		4.82%5.05%4.23%2.93%1.70%3.56%1.38%3.06%3.30%3.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMAX и SIVLX

Максимальная просадка DEMAX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки SIVLX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMAX и SIVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMAXSIVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-33.09%

-30.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.03%

-12.51%

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.15%

-16.39%

-27.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.03%

-9.61%

-11.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-5.61%

-13.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

3.26%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMAX и SIVLX

Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что DEMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMAXSIVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.99%

5.93%

+11.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.18%

9.39%

+19.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

12.70%

+21.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

11.54%

+11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

12.57%

+9.46%