Сравнение DEM.L с IPOL.L
DEM.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) and IPOL.L (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - DEM.L tracks the MSCI EM NR USD while IPOL.L tracks the MSCI Emerging - Poland in Net USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEM.L returned 7.79%/yr vs 9.34%/yr for IPOL.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEM.L charges 0.46%/yr vs 0.74%/yr for IPOL.L.
Доходность
Сравнение доходности DEM.L и IPOL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEM.L торгуется в GBp, в то время как IPOL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPOL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEM.L показывает доходность 14.51%, а IPOL.L немного выше – 14.97%. За последние 10 лет акции DEM.L уступали акциям IPOL.L по среднегодовой доходности: 7.79% против 9.34% соответственно.
DEM.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -5.81%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 14.51%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 7.79%
IPOL.L
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 14.97%
- 1 год
- 30.48%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение доходности по годам DEM.L и IPOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 14.51% | 12.71% | 6.85% | 14.78% | -2.59% | 15.16% | -9.47% | 11.19% | -6.09% | 13.87% |
IPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 14.97% | 60.44% | -4.46% | 41.75% | -17.88% | 7.85% | -13.81% | -10.35% | -7.43% | 40.84% |
Correlation
The correlation between DEM.L and IPOL.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.51 |
The correlation between DEM.L and IPOL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEM.L vs. IPOL.L — Ранг доходности на риск
DEM.L
IPOL.L
Сравнение DEM.L c IPOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEM.L | IPOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 3.16 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 7.17 | +1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEM.L и IPOL.L
Максимальная просадка DEM.L за все время составила -55.11%, примерно равная максимальной просадке IPOL.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM.L и IPOL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEM.L | IPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.11% | -56.74% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -9.60% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.37% | -19.63% | +7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.48% | -46.45% | +31.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -56.74% | +26.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -4.14% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -21.55% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 4.24% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEM.L и IPOL.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что DEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEM.L | IPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.06% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 18.08% | -6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 23.64% | -9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 27.89% | -14.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 25.84% | -9.95% |
Сравнение комиссий DEM.L и IPOL.L
DEM.L берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии IPOL.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEM.L и IPOL.L
Дивидендная доходность DEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как IPOL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.76% | 4.47% | 7.67% | 7.00% | 7.05% | 4.14% | 4.77% | 1.46% | 0.00% | 2.15% | 1.49% | 4.55% |
IPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEM.L and IPOL.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEM.L is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEM.L is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.74% for IPOL.L.
DEM.L tracks MSCI EM NR USD, while IPOL.L tracks MSCI Emerging - Poland in Net USD. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.46% for DEM.L and 0.74% for IPOL.L.
Подберите оптимальное распределение для DEM.L и IPOL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор