PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DELG.DE с QDVB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DELG.DE с QDVB.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DELG.DE (L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating) and QDVB.DE (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DELG.DE tracks the Foxberry Sustainability Consensus US while QDVB.DE tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 5 years, DELG.DE returned 13.02%/yr vs 11.88%/yr for QDVB.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DELG.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for QDVB.DE.

Доходность

Сравнение доходности DELG.DE и QDVB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DELG.DE показывает доходность 10.36%, что значительно ниже, чем у QDVB.DE с доходностью 12.23%.

DELG.DE

1 день
-1.42%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
8.63%
С начала года
10.36%
1 год
20.77%
3 года*
19.01%
5 лет*
13.02%
10 лет*
—

QDVB.DE

1 день
-1.35%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
8.88%
С начала года
12.23%
1 год
20.93%
3 года*
16.72%
5 лет*
11.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DELG.DE и QDVB.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DELG.DE
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating		10.36%6.12%33.62%26.58%-19.12%38.55%2.02%2.82%
QDVB.DE
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF		12.23%0.35%29.28%26.64%-16.49%39.07%5.34%2.01%

Correlation

The correlation between DELG.DE and QDVB.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2019 г.

0.90

The correlation between DELG.DE and QDVB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с DELG.DE:
DELG.DE с USNZDELG.DE с USCP.DEDELG.DE с ETLS.DEDELG.DE с CSY2.DEDELG.DE с IBCY.DEDELG.DE с 5HED.DEDELG.DE с 6PSE.DE
Часто сравнивают с QDVB.DE:
QDVB.DE с SXR8.DEQDVB.DE с IS3Q.DEQDVB.DE с QDVR.DEQDVB.DE с UBUT.DEQDVB.DE с VUSA.ASQDVB.DE с DGRWQDVB.DE с OEF

Доходность на риск

DELG.DE vs. QDVB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DELG.DE
Ранг доходности на риск DELG.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DELG.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELG.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELG.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELG.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELG.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QDVB.DE
Ранг доходности на риск QDVB.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVB.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVB.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVB.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVB.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVB.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DELG.DE c QDVB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DELG.DEQDVB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.91

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.72

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

3.08

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

11.30

-3.16

DELG.DE vs. QDVB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DELG.DE на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVB.DE равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DELG.DE и QDVB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DELG.DE и QDVB.DE

Максимальная просадка DELG.DE за все время составила -34.86%, примерно равная максимальной просадке QDVB.DE в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELG.DE и QDVB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DELG.DEQDVB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.86%

-33.25%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-6.77%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.37%

-22.69%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-22.69%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.35%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-5.00%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.85%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DELG.DE и QDVB.DE

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что DELG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DELG.DEQDVB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.20%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

7.29%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

11.15%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

15.57%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

17.93%

+2.12%

Сравнение комиссий DELG.DE и QDVB.DE

DELG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QDVB.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DELG.DE и QDVB.DE

Ни DELG.DE, ни QDVB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DELG.DE and QDVB.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DELG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DELG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for QDVB.DE.

DELG.DE tracks Foxberry Sustainability Consensus US, while QDVB.DE tracks MSCI USA Sector Neutral Quality. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.12% for DELG.DE and 0.20% for QDVB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DELG.DE и QDVB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор