PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DELG.DE с 4UBI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DELG.DE с 4UBI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DELG.DE (L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating) and 4UBI.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - DELG.DE tracks the Foxberry Sustainability Consensus US while 4UBI.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, DELG.DE returned 14.64%/yr vs 12.60%/yr for 4UBI.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DELG.DE charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for 4UBI.DE.

Доходность

Сравнение доходности DELG.DE и 4UBI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DELG.DE показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у 4UBI.DE с доходностью 14.39%.

DELG.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
4.64%
С начала года
10.45%
6 месяцев
9.86%
1 год
25.64%
3 года*
19.55%
5 лет*
14.64%
10 лет*
—

4UBI.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
6.42%
С начала года
14.39%
6 месяцев
13.20%
1 год
23.80%
3 года*
16.69%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DELG.DE и 4UBI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DELG.DE
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating		10.45%6.14%33.62%26.50%-19.07%38.54%19.72%
4UBI.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		14.39%-1.05%26.19%28.05%-21.21%43.58%18.50%

Correlation

The correlation between DELG.DE and 4UBI.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2020 г.

0.92

The correlation between DELG.DE and 4UBI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с DELG.DE:
DELG.DE с USNZDELG.DE с USCP.DEDELG.DE с ETLS.DEDELG.DE с 5HED.DEDELG.DE с OUFE.DEDELG.DE с IBCY.DEDELG.DE с CSY2.DE
Часто сравнивают с 4UBI.DE:
4UBI.DE с UIQ4.DE4UBI.DE с CSY2.DE4UBI.DE с 5HED.DE4UBI.DE с 4UBF.DE4UBI.DE с SPYI4UBI.DE с ETLS.DE4UBI.DE с OUFE.DE

Доходность на риск

DELG.DE vs. 4UBI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DELG.DE
Ранг доходности на риск DELG.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DELG.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELG.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELG.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELG.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELG.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
4UBI.DE
Ранг доходности на риск 4UBI.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBI.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBI.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBI.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBI.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DELG.DE c 4UBI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DELG.DE4UBI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.93

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.53

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.17

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

2.16

+8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DELG.DE vs. 4UBI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DELG.DE на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа 4UBI.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DELG.DE и 4UBI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DELG.DE4UBI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.93

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.65

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.84

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DELG.DE и 4UBI.DE

Максимальная просадка DELG.DE за все время составила -31.08%, что больше максимальной просадки 4UBI.DE в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELG.DE и 4UBI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DELG.DE4UBI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.08%

-24.63%

-6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-20.21%

+11.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.38%

-24.63%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-24.63%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-2.14%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-7.53%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

10.95%

-8.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DELG.DE и 4UBI.DE

Текущая волатильность для L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) составляет 3.31%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что DELG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4UBI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DELG.DE4UBI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.91%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

9.67%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

25.41%

-12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

19.14%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

18.82%

0.00%

Сравнение комиссий DELG.DE и 4UBI.DE

DELG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 4UBI.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DELG.DE и 4UBI.DE

Ни DELG.DE, ни 4UBI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DELG.DE and 4UBI.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DELG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DELG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for 4UBI.DE.

DELG.DE tracks Foxberry Sustainability Consensus US, while 4UBI.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Legal & General and UBS. Their fees differ too: 0.12% for DELG.DE and 0.19% for 4UBI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DELG.DE и 4UBI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор