Сравнение DEL2.L с 3USL.L
DEL2.L (L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc)) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both Leveraged Equities funds - DEL2.L tracks the LevDAX x2 Index Gross TR EUR while 3USL.L tracks the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEL2.L returned 12.82%/yr vs 26.46%/yr for 3USL.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEL2.L charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.
Доходность
Сравнение доходности DEL2.L и 3USL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEL2.L торгуется в EUR, в то время как 3USL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3USL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DEL2.L показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 21.44%. За последние 10 лет акции DEL2.L уступали акциям 3USL.L по среднегодовой доходности: 12.82% против 26.46% соответственно.
DEL2.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- -7.87%
- С начала года
- -2.00%
- 1 год
- -4.25%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 12.82%
3USL.L
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- 17.38%
- С начала года
- 21.44%
- 1 год
- 48.64%
- 3 года*
- 39.48%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 26.46%
Сравнение доходности по годам DEL2.L и 3USL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL2.L L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) | -2.00% | 37.26% | 31.65% | 34.68% | -27.71% | 30.03% | -4.00% | 46.12% | -35.64% | 27.78% |
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 21.44% | 13.67% | 74.81% | 65.39% | -54.70% | 116.87% | -1.00% | 102.42% | -22.76% | 46.35% |
Correlation
The correlation between DEL2.L and 3USL.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2012 г. | 0.71 |
The correlation between DEL2.L and 3USL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEL2.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск
DEL2.L
3USL.L
Сравнение DEL2.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DEL2.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEL2.L | 3USL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.00 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 7.24 | -7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEL2.L и 3USL.L
Максимальная просадка DEL2.L за все время составила -64.67%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEL2.L и 3USL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEL2.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.67% | -76.54% | +11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | -24.24% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.23% | -50.79% | +20.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.13% | -57.37% | +8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.67% | -76.54% | +11.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -5.66% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.34% | -14.65% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 6.70% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEL2.L и 3USL.L
L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DEL2.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) имеют волатильность 9.34% и 9.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEL2.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 9.39% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.89% | 27.22% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 35.53% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.40% | 46.44% | -12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.20% | 47.82% | -11.62% |
Сравнение комиссий DEL2.L и 3USL.L
DEL2.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEL2.L и 3USL.L
Ни DEL2.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DEL2.L and 3USL.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEL2.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEL2.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.
DEL2.L tracks LevDAX x2 Index Gross TR EUR, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. They also come from different issuers: L&G and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for DEL2.L and 0.75% for 3USL.L.
Подберите оптимальное распределение для DEL2.L и 3USL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор